ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بنية معدل الصرف الحقيقي الفعلي...>الوصف

بنية معدل الصرف الحقيقي الفعلي للدينار الجزائري: دراسة قياسية اقتصادية باستعمال اختبارات المقاطع الهيكلية المتعددة للفترة 1980-2017

العنوان بلغة أخرى: Algerian Dinar’s Effective Reel Exchange Rate Structure: An Econometric Study Using Multiple Structural Breaks Tests, Period 1980-2017
المصدر: مجلة معهد العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بوشة، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عرقوب، نبيلة (م. مشارك) , ساطور، رشيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج23, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 641 - 661
DOI: 10.54244/1902-023-002-028
ISSN: 1112-2382
رقم MD: 1172997
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الجزائري | الدينار الجزائري | الخدمات المصرفية | السلاسل الزمنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
معدل الصرف الحقيقي الفعلي | الاستقرارية | اختبارات جذر الوحدة ذات المقطع الهيكلي | المقطع الهيكلي المتدرج | المقطع الهيكلي المفاجئ | Effective Reel Exchange Rate | Stationarity | Structural-Break Unit-Root Tests | Gradual Structural Break | Discrete Structural
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى التحقق من بنية معدل الصرف الحقيقي الفعلي للدينار الجزائري، باستعمال تقنيات القياس الاقتصادي الخاصة باختبارات المقاطع الهيكلية الوحيدة والمتعددة (Bai, Perron. 1997) (Quandt-Andrew.1994) واختبارات جذر الوحدة ذات المقطع الهيكلي الوحيد (Zivot, Andrews.1992) وذات المقطع المتدرج والمقطع الهيكلي المفاجئ .(Perron. 1998) نستخلص من خلال نتائج البحث أن بنية معدل صرف الدينار الجزائري تحتوي على الأقل على مقطع هيكلي، وتؤكد اختبارات جذر الوحدة نتيجة الاستقرارية حول اتجاه عام بوجود مقطع هيكلي، مع اختلاف في تحديد تاريخ المقطع.

This study aims to investigate the structure of Algerian dinar’s real effective exchange rate, using econometrics techniques based on (Quandt-Andrew.1994) and (Bai, Perron.1997) respective single and and multiple structural breaks tests, Alongside the structural-break unit-root tests of (Zivot, Andrews.1992) and (Perron.1998) and those with gradual and discrete structural breaks. The results of this study show that the Algerian dinar’s exchange rate structure includes at least one structural break, and the unit root tests confirm, due to the stationarity around a general trend result, the presence of a structural break with a difference in determining its date.
ISSN: 1112-2382

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.