ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير القيمة المعرضة للمخاطر و...>الوصف

تقدير القيمة المعرضة للمخاطر وفقا للطريقة التاريخية: حالة بنك BNP Paribas خلال الفترة الممتدة من 2000-2017

العنوان بلغة أخرى: Estimate the Value at Risk According to the Historical Method: Case of BNP Paribas Bank during the Period (2000–2017)
المصدر: مجلة الباحث الإقتصادي
الناشر: جامعة 20 اوت 1955 سكيكدة
المؤلف الرئيسي: زهواني، مروة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوعبدلى، أحلام (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 361 - 374
DOI: 10.35391/1894-009-001-023
ISSN: 1748-2335
رقم MD: 1173990
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البنوك | المخاطر البنكية | القيمة المعرضة للمخاطر | الطرق اللامعلمية | الطريقة التاريخية | البنوك الفرنسية | بنك بي إن بي باريبا
كلمات المؤلف المفتاحية:
قيمة معرضة للمخاطر | لا معلمية | تاريخية | بنك فرنسي | VaR | Non Parametric | Historical | French Bank
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة أداة حديثة لقياس المخاطر في البنوك وهي القيمة المعرضة للمخاطر، ومدى قدرة البنوك على تحملها لأقصى خسارة ممكنة في المستقبل، لمجموعة من المؤشرات للبنك الوطني الفرنسي والتي تمثلت في صافي الربح/الخسارة للسهم الواحد، القروض والمستحقات المستحقة من العملاء، للفترة الممتدة من (2000- 2017)، باستخدام إحدى الطرق اللامعلمية، ألا وهي الطريقة التاريخية بالاستعانة بـبرامج Excel 2007. وتوصلنا إلى أهم النتائج: التقلبات غير المستقرة لعوائد صافي الربح/ الخسارة للسهم، عائدة إلى تقلبات ظروف السوق اليومية، فأقصى خسارة ممكن أن يتحملها البنك لهذا المؤشر عند مجالي ثقة 1%، 5% هما 8,66-% و 7,91-%، أما بالنسبة للقروض والمستحقات المستحقة من العملاء كانت التقلبات عادية على حسب ظروف السوق، وأقصى خسارة ممكن أن يتحملها بنك لهذا المؤشر عند بمجالي ثقة 1%، 5% هما € 757,24 26- و€ 648,23 23- على التوالي.

This study aims to discuss a modern tool for measuring risks in banks, which is the value at risks, for a sample of the French National Bank indicators, which are net profit / loss per share, loans and receivables due from clients, during (2000-2017), using the historical method with the help of Excel 2007. We reached the most important results: the volatility of the net profit /loss per share, due to fluctuations in daily market conditions, the maximum loss that the bank can bear for this indicator in the areas of confidence of 1% and 5% are -8.66 € and -7.91 €.As for loans and receivables due from customers, fluctuations were normal, according to market conditions, The maximum losses that a bank can incur for this indicator in the areas of 1% and 5% confidence are € - 26 757,24 and €- 23 648,23 respectively
ISSN: 1748-2335

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.