ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيمة المعرضة للمخاطر كأداة ل...>الوصف

القيمة المعرضة للمخاطر كأداة لإدارة المخاطر: دراسة تطبيقية على عينة من مؤشرات السوق المالي القطري باستخدام الطريقة التاريخية ومحاكاة مونت كارلو

العنوان بلغة أخرى: The Value at Risk as a Method to Risk Management: Applied Study on a Sample of Qatari Financial Market Indicators Using the Historical Method and Monte Carlo Simulation
المصدر: مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: شتاتحة، زكرياء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chetatha, Zakaria
مؤلفين آخرين: مصيطفى، عبداللطيف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ماي
الصفحات: 11 - 26
DOI: 10.51842/2179-010-001-001
ISSN: 2437-0525
رقم MD: 1474931
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المخاطر المالية | الأوراق المالية | البنوك التجارية | الأزمات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القيمة المعرضة للمخاطر | إدارة المخاطر | الطريقة التاريخية | محاكاة مونت كارلو | السوق المالي القطري | Value at Risk | Risk Management | Historical Method | Monte Carlo Simulation | Qatari Financial Market
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) وتقديرها من أجل اتخاذ القرار المناسب لإدارة المخاطر على عينة من مؤشرات السوق المالي القطري، حيث تم استخدام الطريقة التاريخية وكذا محاكاة مونت كارلو كطريقتين لتقدير القيمة المعرضة للمخاطر، ومن ثم اختبار مدى فعالية نماذج التنبؤ المتحصل عليها. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن نماذج التنبؤ باستخدام محاكاة مونت كارلو عند مستوى ثقة 95% لكل مؤشرات الدراسة كانت نماذج مقبولة للتنبؤ، وبالنسبة لنماذج التنبؤ باستخدام الطريقة التاريخية للمؤشرات QERI وQEAS وQETRN عند مستوى الثقة 95% كانت نماذج مقبولة للتنبؤ، في حين تم رفض نموذج التنبؤ لمؤشر QETR.

This study aimed to identify the value at risk (VaR) and estimat it in order to make the appropriate decision to manage risks on a sample of Qatari financial market indicators. The historical method and Monte Carlo simulation were used as two methods to estimate the value at risk, then we test the effectiveness of the obtained prediction models. This study concluded that the prediction models using Monte Carlo simulation at the 95% confidence level for all study indicators were acceptable prediction models, and the prediction models using the historical method for the QERI, QEAS and QETRN indicators at the 95% confidence level were acceptable models for prediction, while The prediction model for the QETR indicator was rejected.
ISSN: 2437-0525

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.