ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام نماذج "ARCH" للتنبؤ بت...>الوصف

استخدام نماذج "ARCH" للتنبؤ بتقلبات أسواق رأس المال: حالة مؤشر تداول السعودي

العنوان المترجم: Using ARCH Models to Predict Capital Market Volatility: The Case of The Saudi Tadawul Index
المصدر: أبحاث اقتصادية معاصرة
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: نعاس، صلاح الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سعيداني، محمد السعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 124 - 144
ISSN: 2602-7623
رقم MD: 1178095
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد القياسي | تداول الأسهم | الأداء المالي | سوق الأوراق المالية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
كفاءة سوق | صادمة سالبة | عنقودية تقلب | رافعة مالية | مؤشر تداول
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This paper aims to find out the effectiveness of self-regression models conditioned by heterogeneity and variability in estimating the volatility of Saudi stock market returns during the period 2007-2017. The study used daily data for the market index and found that the Saudi stock market is inefficient at the weak level, and ARCH models gave the best representation of its fluctuations during the study period. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc

هدفت هذه الورقة إلى معرفة مدى فعالية نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم التجانس التباين في تقدير تقلبات عوائد سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الممتدة ما بين 2007-2017، وباستخدام البيانات اليومية لمؤشر السوق توصلت الدراسة إلى أن سوق الأسهم السعودي غير كفؤ عند مستوى الضعيف، وأن نماذج ARCH أعطت أفضل تمثيل لتقلباته خلال فترة الدراسة.
ISSN: 2602-7623

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.