ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر المتغيرات الإقتصادية والسي...>الوصف

أثر المتغيرات الإقتصادية والسياسية على مؤشرات الأسهم القطاعية بالبورصة المصرية

العنوان بلغة أخرى: The impact of Economic and Political Variables on the Sectoral Stock Indices of the Egyptian Exchange
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: يحيي، مصطفى محمد بدوي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حامد، محمود (م. مشارك) , فانوس، نادر ألبير (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 209 - 236
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1178547
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | البورصة المصرية | مؤشرات الأسهم الإقطاعية | المتغيرات الإقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإستقرار السياسي | الديمقراطية | سعر الفائدة | التضخم | سعر الصرف | نماذج البائل | مؤشرات الأسهم القطاعية | الأزمة المالية | ثورة 25 يناير | ثورة 30 يونية | Political Stability | Democracy | Inflation | Exchange Rate | Panel Models | Indices | Interest Rate | The Financial Crisis | Sectoral Stock | E Views9 | Egyptian Revolutions 25/30
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة، إلى التحقق من أثر المتغيرات السياسية المتمثلة في الاستقرار السياسي والديمقراطية، والمتغيرات الاقتصادية والمتمثلة في سعر الفائدة وسعر الصرف والتضخم على مؤشر الأسهم القطاعية، تتكون عينة الدراسة من القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية وعددها 12 قطاع من الفترة التي تمتد من 2007 إلى 2019، تم استخدام الانحدار المتعدد لتقدير معلمات نماذج بانل وهى طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) وطريقة المربعات الصغرى المعممة GLS، واستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية panel data models، واستخدام نماذج الانحدار المتعدد ونموذج الانحدار البسيط، وتشير النتائج عن وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمتغيرات السياسية (الاستقرار السياسي - الديمقراطية) والاقتصادية (سعر الصرف - سعر الفائدة - معدل التضخم) على أداء مؤشر الأسهم القطاعية، ويظهر التأثير بقوة عند تقسيم فترات الدراسة وفقاً للأحداث السياسية والاقتصادية.

This study aims to verify the impact of political variables represented in political stability and democracy, and economic variables represented in the interest rate, exchange rate and inflation on the sectoral stock index. The study sample consists of the 12 sectors listed on the Egyptian Stock Exchange from the period extending from 2007 to 2019, multiple regression was used to estimate the parameters of Panel models (OLS), the generalized least squares method (GLS), the use of cross- sectional time series data models, the use of multiple regression models and the simple regression model, and the results indicate the presence of a statistically significant effect. For political (political stability - democracy) and economic variables (exchange rate - interest rate - inflation rate) on the performance of the sectoral stock index, the effect appears strongly when dividing study periods according to political and economic events.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.