ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير أثر الزخم على عائد الأسه...>الوصف

تأثير أثر الزخم على عائد الأسهم بالبورصة المصرية

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: الريس، نيفين محمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، سعيد توفيق (مشرف) , وهدان، محمد محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 529 - 550
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1373002
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاستثمار المحلي | الأسهم الاقتصادية | البورصة المصرية | الأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عائد الأسهم | أثر الزخم | التمويل السلوكي | كفاءة السوق | التحيزات السلوكية | التمويل التقليدي | البورصة المصرية | سوق الأوراق المالية | قرارات المستثمرين | Stocks Return | Momentum Effect | Behavioral Finance | Market Efficiency | Behavioral Bias | Traditional Finance | The Egyptian Stock Exchange | EGX 30, Stock Market, Investors Decisions | EGX 30 | Stock Market | Investors Decisions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى وجود تأثير لأثر الزخم على عائد الأسهم، وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2019 بالتطبيق على البورصة المصرية، هذا وتم قياس عائد الأسهم من خلال عائد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 كذلك تم قياس أثر الزخم بالاعتماد على عوائد استراتيجية الزخم طويلة الأجل وقصيرة الأجل، كذلك قامت الباحثة بإدراج كل من معدل الفائدة ومعدل التضخم وتغير سعر الصرف كمتغيرات حاكمة. وقد استخدمت الباحثة اختبار الانحدار المتعدد من أجل اختبار مدى صحة فروض البحث وتشير النتائج لعدم وجود تأثير معنوي عند مستوى 5% لأثر الزخم على عائد الأسهم، كذلك يتضح من النتائج معنوية تأثير المتغير الحاكم التغير في سعر الصرف بينما لا يوجد تأثير معنوي لباقي المتغيرات الحاكمة.

The study aims to verify the extent to which there is an impact of the impact of momentum on the stock return, during the period from 2012 to 2019 by applying to the Egyptian Stock Exchange. The stock return was measured through the return of the main Egyptian stock index EGX30. The effect of momentum was also measured based on the returns of the long-term and short-term momentum strategy. The researcher also included the interest rate, inflation rate and exchange rate change as governing variables. The researcher used the multiple regression test in order to test the validity of the research hypotheses and the results indicate that there is no significant effect at the 5% level for the effect of momentum on the stock return. The researcher used the multiple regression test to test the validity of the research hypotheses and the results indicate that there is no significant effect at the 5% level for the effect of momentum on the stock return.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.