ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل أثر تقلب سعر الصرف على أ...>مارك

تحليل أثر تقلب سعر الصرف على أداء مؤشرات الأسهم الإسلامية: دراسة تجريبية لمؤشر داو جونز للسوق الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Analysis the Effect of Exchange Rate Volatility on Islamic Stock Indices Performance: An Empirical Study of the Dow Jones Islamic Market
المصدر: مجلة دراسات العدد الاقتصادي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بسبع، عبدالقادر سمير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن شيحة، قادة هشام (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جانفي
الصفحات: 147 - 166
ISSN: 2676-2013
رقم MD: 1179916
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
سعر الصرف | الاقتصاد الإسلامي | الأسهم النقدية | سوق الأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تقلبات | صرف | مؤشرات | إسلامية | عوائد | Fluctuations | Exchange | Indices | Islamic | Returns
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02965nam a22002537a 4500
001 1924872
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بسبع، عبدالقادر سمير  |g Besseba, Abdelkadir  |e مؤلف  |9 627178 
245 |a تحليل أثر تقلب سعر الصرف على أداء مؤشرات الأسهم الإسلامية:  |b دراسة تجريبية لمؤشر داو جونز للسوق الإسلامي 
246 |a Analysis the Effect of Exchange Rate Volatility on Islamic Stock Indices Performance:  |b An Empirical Study of the Dow Jones Islamic Market 
260 |b جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  |c 2020  |g جانفي 
300 |a 147 - 166 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a هدفت هذه الدراسة إلى قياس العلاقة بين تغيرات أسعار الصرف وتقلبات عوائد أسواق الأسهم الإسلامية في خمس أسواق ناشئة: الكويت، تركيا، الهند، الصين وماليزيا، باستخدام نموذجGARCH . وتم الاعتماد على بيانات يومية لأسعار الإغلاق لمؤشرات داو جونز للسوق الإسلامية مقومة بالعملة المحلية وأسعار الصرف للفترة مارس 2013- مارس 2019. أشارت نتائج البحث إلى معنوية الحساسية القوية لأسواق الأسهم الإسلامية لتقلبات أسعار الصرف، مما يعني أن التغيرات في سعر الصرف تلعب دورا هاما في تحديد ديناميكية عوائد أسواق الأسهم الإسلامية. 
520 |b The aim of this article is to investigate the dynamic links between exchange rates volatilities and Islamic stock market returns fluctuations, by adopts a GARCH model. The data consists of daily closing prices of Dow Jones Islamic Market Indices in local currency and exchange rates for five emerging countries from March 2013 to March 2019. Islamic stock markets returns sensitivities are found to be stronger for exchange rates, implying that exchange rate changes plays an important role in determining the dynamics of the Islamic stock markets returns. 
653 |a سعر الصرف  |a الاقتصاد الإسلامي  |a الأسهم النقدية  |a سوق الأوراق المالية 
692 |a تقلبات  |a صرف  |a مؤشرات  |a إسلامية  |a عوائد  |b Fluctuations  |b Exchange  |b Indices  |b Islamic  |b Returns 
700 |9 602547  |a بن شيحة، قادة هشام  |e م. مشارك 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 007  |e Dirassat Journal Economic Issue  |f Dirāsāt al-ՙadad al-iqtiṣādī  |l 001  |m مج11, ع1  |o 2328  |s مجلة دراسات العدد الاقتصادي  |v 011  |x 2676-2013 
856 |u 2328-011-001-007.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1179916  |d 1179916 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.