ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة مقارنة لنماذج التقلبات ا...>الوصف

دراسة مقارنة لنماذج التقلبات العشوائية متعددة المتغيرات

المصدر: مجلة الدراسات والبحوث التجارية
الناشر: جامعة بنها - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: المهدي، إبراهيم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حجازي، سهير فهمي (م. مشارك) , الشناوي، فاطمة يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: س35, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 591 - 619
ISSN: 1110-1547
رقم MD: 1180844
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد القياسي | السلاسل الزمنية | نماذج التقلبات العشوائية متعددة المتغيرات | التحليل الإحصائي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: يهتم هذا البحث بدراسة التقلبات في السلاسل الزمنية المالية من خلال بناء كلا من نماذج الانحدار الذاتي العامة للتباينات الشرطية غير الثابتة متعددة المتغيرات (MGARCH) ونماذج التقلبات العشوائية متعددة المتغيرات MSV. وقد تم توفيق النماذج السابقة باستخدام التحليل البيزي من خلال استخدام أسلوب سلاسل ماركوف مونت كارلو (MCMC). تم تقدير ثلاث نماذج مختلفة في كلا من النموذجين، وذلك بهدف المقارنة فيما بينهما من خلال استخدام معيار انحراف المعلومات.DIC، وذلك بالتطبيق علي بيانات أسعار الصرف لثلاث عملات (الدولار الأمريكي-اليوان الصيني- اليورو الأوروبي) مقابل الجنيه المصري.

This research is interested in studying volatilities in financial time series through modelling two types of models: the first is multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (MGARCH), the second is multivariate stochastic volatility (MSV). Models were estimated using Bayesian analysis with Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Three different models have been estimated in both two types of models, in order to be compared with each other by using Deviance Information Criterion (DIC). Then applied on the exchange rate data for the three currencies (USA dollar - Chinese CNY European URO) against the Egyptian pound from 4-1-200 and even to 12/31/2014.
ISSN: 1110-1547

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.