| LEADER |
02852nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1925818 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a المهدي، إبراهيم محمد
|e مؤلف
|9 386664
|
| 245 |
|
|
|a دراسة مقارنة لنماذج التقلبات العشوائية متعددة المتغيرات
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بنها - كلية التجارة
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 591 - 619
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يهتم هذا البحث بدراسة التقلبات في السلاسل الزمنية المالية من خلال بناء كلا من نماذج الانحدار الذاتي العامة للتباينات الشرطية غير الثابتة متعددة المتغيرات (MGARCH) ونماذج التقلبات العشوائية متعددة المتغيرات MSV. وقد تم توفيق النماذج السابقة باستخدام التحليل البيزي من خلال استخدام أسلوب سلاسل ماركوف مونت كارلو (MCMC). تم تقدير ثلاث نماذج مختلفة في كلا من النموذجين، وذلك بهدف المقارنة فيما بينهما من خلال استخدام معيار انحراف المعلومات.DIC، وذلك بالتطبيق علي بيانات أسعار الصرف لثلاث عملات (الدولار الأمريكي-اليوان الصيني- اليورو الأوروبي) مقابل الجنيه المصري.
|
| 520 |
|
|
|b This research is interested in studying volatilities in financial time series through modelling two types of models: the first is multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (MGARCH), the second is multivariate stochastic volatility (MSV). Models were estimated using Bayesian analysis with Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Three different models have been estimated in both two types of models, in order to be compared with each other by using Deviance Information Criterion (DIC). Then applied on the exchange rate data for the three currencies (USA dollar - Chinese CNY European URO) against the Egyptian pound from 4-1-200 and even to 12/31/2014.
|
| 653 |
|
|
|a الاقتصاد القياسي
|a السلاسل الزمنية
|a نماذج التقلبات العشوائية متعددة المتغيرات
|a التحليل الإحصائي
|
| 700 |
|
|
|a حجازي، سهير فهمي
|e م. مشارك
|9 208425
|
| 700 |
|
|
|9 632190
|a الشناوي، فاطمة يوسف
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 016
|f Mağallaẗ Al-Dirāsāt wa Al-Buḥūṯ Al-Tiǧāriyyaẗ
|l 003
|m س35, ع3
|o 1918
|s مجلة الدراسات والبحوث التجارية
|t Journal of Studies and Business Research
|v 035
|x 1110-1547
|
| 856 |
|
|
|u 1918-035-003-016.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1180844
|d 1180844
|
