ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نماذج قياس كفاءة بورصة الأوراق...>الوصف

نماذج قياس كفاءة بورصة الأوراق المالية المصرية: بالتطبيق على الشركات المقيدة بمؤشر EGX30: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات والبحوث التجارية
الناشر: جامعة بنها - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: الشحات، نظير رياض محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبده، السعيد فرحات جمعة (م. مشارك), محمد، السيد خليل رزق (م. مشارك)
المجلد/العدد: س36, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 325 - 361
ISSN: 1110-1547
رقم MD: 1181006
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | البورصة المصرية | المؤشرات الاقتصادية | الأداء المالي | أسعار الأسهم
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى توصيف حال الكفاءة في سوق الأوراق المالية المصرية. والمقارنة بين نماذج قياس كفاءة بورصة الأوراق المالية. وتمثل مجتمع الدراسة في الشركات المقيدة في مؤشر البورصة الرئيسي EGX30. بالاعتماد على بيانات يومية خلال الفترة من 4/1/2004 حتى 30/7/2015 بواقع ٢٨٠٦ مشاهدة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى صلاحية البيانات المتاحة عن بورصة الأوراق المالية المصرية لتطبيق نموذج جرش GARCH ونموذج إجرش EGARCH ونموذج السير العشوائي Random Walk في قياس كفاءة بورصة الأوراق المالية. وبمقارنة هذه النماذج كشفت نتائج الدراسة عن أن نموذج إجرش EGARCH هو الأفضل. كما كشفت نتائج الدراسة عن إمكانية التنبؤ بعوائد وأسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة، كما أنها لا تتحرك وفقا لفرضية السير العشوائي.

This study aims to efficiency in the case of the Egyptian stock market characterization. And the comparison between the measurement of the efficiency of the stock exchange models. The community of study at the listed companies in the main stock index EGX30. Based on the daily data during the period from 01.04.2004 until 07.30.2015 by 2806 Observation. Study results to the data available on the Egyptian Stock Exchange to implement a form of GARCH model, EGARCH model and Random Walk in the measurement of the efficiency of the stock exchange. Comparing these models. Study results revealed that the model EGARCH is the best. Also it revealed the results of the study on the predictability of returns and prices of securities traded on the stock exchange, As that it Ataathrk according to the random walk hypothesis.
ISSN: 1110-1547

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.