ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة أثر المتغيرات الاقتصادية...>الوصف

دراسة أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الخاصة العاملة في سورية باستخدام نموذج "ARDL"

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Macroeconomic Variables on Credit Risk in the Private Commercial Banks Operating in Syria Using "ARDL" Model
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: العمار، رضوان وليد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ammar, Radwan Walid
مؤلفين آخرين: إسماعيل، زينة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج40, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 235 - 253
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1184145
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
مخاطر الائتمان | الاقتصاد السوري | المصارف التجاري | الانحدار الذاتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر الائتمان | الاقتصاد الكلي | بيانات بانل | نموذج الآثار الثابتة | نموذج الانحدار الذاتي | نموذج الانحدار الذاتي للفترات الموزعة | Credit Risk | Macroeconomic Variables | Panel Data | Fixed Effect Model | ARDL Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: هدف هذا البحث إلى دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الكلي على مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الخاصة العاملة في سورية. اعتمادا على بيانات نصف سنوية من نوع بانل مؤلفة من 10 مصارف خلال الفترة 2009-2015، تم دراسة وتحليل مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكلي المقترحة من قبل الأدبيات ذات الصلة والتي اعتبر تأثيرها مهما على مخاطر الائتمان. لتحقيق هدف الدراسة تم بداية اختبار استقراريه السلاسل الزمنية للمتغيرات المختارة، ومن ثم اختبار وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفترات الموزعة (ARDL)، وأخيرا تم اختبار الأثر المحتمل لمتغيرات الدراسة على مخاطر الائتمان باستخدام نموذج بانل للآثار الثابتة.Fixed Effect Model تظهر النتائج أن متغيرات الاقتصاد الكلي لها دور كبير في تفسير التغيرات الحاصلة في جودة محفظة القروض والتي تسبب ارتفاع نسب الديون غير العاملة في المصارف التجارية السورية. حيث تبين وجود أثر سلبي ومعنوي لكل من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل التضخم على مخاطر الائتمان، بينما وجود أثر إيجابي ومعنوي لكل من سعر الفائدة الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي الفعال على مخاطر الائتمان.

This research aims to investigate the impact of macroeconomic variables on credit risks in the private commercial banks operating in Syria. Considering 10 commercial banks during 2009-2015, we study and analyze a number of macroeconomic variables proposed by the associated economic literature, and it seems that these variables have an important effect on credit risk. Preliminary tests are applied to test for the Stationarity of the selected variables. Besides, a (co-integrating) long-term relationship between the explanatory variables and the dependent variable is investigated using an ARDL model. A Fixed Effect panel model is fitted to assess the potential effects of the considered macro-variables on credits risks. It seems that macroeconomics variables have a significant role in explaining the changes in quality loans portfolio, which causes an increasing in the nonperforming loans in Syrian commercial banks. In effect, it results that there is a negative and statistically significant effect of both economic growth and inflation rate on credit risk, whereas, there is a positive and statistically significant effect of both real interest rate and real effective exchange rate on credit risk.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.