ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة قياسية للعلاقة بين المخا...>الوصف

دراسة قياسية للعلاقة بين المخاطر الائتمانية وكل من "مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل" في المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية

العنوان بلغة أخرى: An Econometric Study of Relationship between Credit Risk and Market Risk, Liquidity Risk and Operational Risk in the Private Traditional Commercial Banks Operating in Syria
المصدر: مجلة البحوث الاقتصادية والمالية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: العمار، رضوان وليد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إسماعيل، زينة (م. مشارك), اسماعيل، ليندا (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 34 - 60
DOI: 10.37164/2056-007-002-002
ISSN: 2352-9822
رقم MD: 1132031
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المصارف التجارية | المخاطر المالية | السيولة المالية | المخاطر الائتمانية | سوريا
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر الائتمان | مخاطر السيولة | مخاطر السوق | مخاطر التشغيل | سببية غرانجر | الصدمات الهيكلية | دوال الاستجابة النبضة | Impulse Response Function | Liquidity Risk | Structure Shocks | Grange Causality | Operational Risk | Credit Risk | Market Risk
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة السببية والاستجابة للصدمات الهيكلية بين المخاطر الائتمانية وكل من مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل، وذلك في المصارف التجارية التقليدية الخاصة في سورية. تمت الدراسة خلال الفترة (2008-2018) باستخدام بيانات بانل مؤلفة من سلاسل زمنية ربع سنوية لـ 11 مصرفا. لتحقيق هدف البحث، تم بداية اختبار استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات المدروسة، ثم تطبيق اختبار سببية غرانجر، بالاستناد إلى نموذج VAR المختزل، لدراسة العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة. وأخيرا، تم تطبيق دوال الاستجابة من نموذج VAR الهيكلي لدراسة الاستجابة للصدمات الهيكلية بين المخاطر المدروسة. أظهرت نتائج اختبار غرانجر وجود سببية ثنائية الاتجاه بين مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة، ووجود سببية أحادية الاتجاه تتجه من مخاطر السوق لمخاطر الائتمان ومن مخاطر التشغيل لمخاطر الائتمان. كما أظهرت نتائج دالة الاستجابة اختلاف استجابة المخاطر المختلفة للصدمات الهيكلية.

This research aims to test for Granger causality and to analyse structure shocks between credit risk and other banking risks (Market Risk, Liquidity Risk and Operational Risk) in private traditional Commercial Banks operating in Syria. A panel of quarterly data during the period (2008-2018) and 11 banks is used. To achieve the purpose of study stationarity test, Granger Causality from Reduced VAR and Impulse Response Function from structure VAR, are implemented. The results show that there is a bidirectional Granger causality between credit risk and liquidity risk. Meanwhile, un unidirectional Granger causality from both market risk and operational risk to credit risk is detected. In addition, the implemented impulse response function shows different response of structural shocks between Risks.
ISSN: 2352-9822

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.