ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام الترددات الزمنية المخت...>الوصف

استخدام الترددات الزمنية المختلفة في دراسة أثر تقلبات سعر الصرف على أسعار المستهلك في سورية خلال الفترة 2011-2019

العنوان بلغة أخرى: Using Mixed Data Sampling "MIDAS" to Study the Impact Exchange Rate Volatility on Consumer Prices in Syria during the Period 2011-2019
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: منصور، يمن أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mansour, Yomn
مؤلفين آخرين: إسماعيل، رولى شفيق (م. مشارك) , العكاري، خضر محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج42, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 701 - 716
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1184297
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد القياسي | التحليلي الإحصائي | السيسات النقدية | الأزمات المالية | سعر الصرف
كلمات المؤلف المفتاحية:
نماذج الترددات الزمنية المختلطة | وظائف ترجيح الترددات الزمنية المختلطة | التنبؤ الآني | التنبؤ | سعر الصرف | أسعار المستهلك | Mixed Data Sampling Models | Mixed Data Sampling Weighting Functions | Now Casting | Forecasting | Exchange Rate | Consumer Prices
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى بيان آلية وأهمية استخدام نماذج الانحدار ذات الترددات الزمنية المختلفة MIDAS، وذلك من خلال بيان المشكلة التي عالجتها هذه النماذج عن سابقتها، حيث تمتاز هذه النماذج بإمكانية تفسير متغير يتم قياسه عند تردد ما (سنوي - فصلي) كدالة للقيم الحالية والسابقة لمتغير يتم قياسه بتردد أعلى (شهري - أسبوعي)، وذلك للحصول على نتائج أكثر دقة في دراسة التأثير والتنبؤ الآني والتوقع من خلال الاستفادة من كامل المحتوى المعلوماتي للبيانات ذات التردد المرتفع. ولتوضيح آلية استخدام نماذج الانحدار MIDAS، تمت دراسة تأثير تقلبات متغير سعر الصرف الذي يتم قياس تردده بشكل ربع شهري على متغير أسعار المستهلك والذي يتم قياس تردده بشكل شهري، واستخدام النموذج المقدر للتنبؤ بأسعار المستهلك وذلك بالاعتماد على بيانات مصرف سورية المركزي والمكتب المركزي للإحصاء في سورية خلال الفترة الممتدة 2011- 2019.

This research aims to study the method of using MIDAS regression models in the econometric, By stating the problem addressed by these models, These models are characterized by the possibility of interpreting a variable measured at a frequency (annual - quarterly) as a function of the current and previous values of a variable measured at a higher frequency (monthly - weekly), To obtain more accurate results in the study of impact, now casting and forecasting by taking advantage of the full information content of high frequency data. And to understand the mechanism of using MIDAS regression models, The effect was studied Exchange rate volatility Which is measured quarterly monthly on the consumer price index, which is measured frequency monthly And the use of the estimated model for forecasting consumer prices based on data from the Central Bank of Syria and the Central Bureau of Statistics in Syria during the period 2011-2019.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.