ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمذجة تقلبات سعر صرف الليرة ال...>الوصف

نمذجة تقلبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي باستخدام نماذج GARCH

العنوان بلغة أخرى: Modeling Syrian Pound Exchange Rate Volatility against US Dollar Using GARCH Models
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: أحمد، طالب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmad, Taleb
المجلد/العدد: مج41, ع5
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 55 - 71
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1186847
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | أسعار الصرف | الميزان التجاري | الدولار الأمريكي | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف | الليرة السورية | نماذج GARCH | Exchange Rate | Syrian Pound | GARCH Models
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة لنمذجة تقلبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس تباينات الأخطاء (GARCH) خلال الفترة من كانون الثاني 2007 إلى كانون الأول 2018، كما هدفت للتعرف على أثر الصدمة في تذبذب سعر صرف الليرة السورية، ومدى فعالية نماذج GARCH في نمذجة تقلبات سعر الصرف، واقتراح نموذج قياسي يتبع نموذج GARCH (p,q). وكانت أهم نتائج الدراسة أنه: تم التوصل إلى نموذج قياسي هو GARCH (1,1) يمكن استخدامه في نمذجة تقلبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حيث يوجد أثر لمعنوية صدمة ARCH وGARCH على تقلبات سعر صرف الليرة السورية، كذلك تبين أن أثر الصدمة على تقلبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي هو كبير ويستمر إلى ما لا نهاية، وأن التباين المستقبلي لأسعار الصرف سيظل مشروطاً بالصدمة الحالية إلى ما لا نهاية.

The aim of study was to modeling Syrian Pound exchange rate volatility against US Dollar by using Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity model (GARCH) during the period from January 2007 to December 2018. It also aimed to knowing impact of shock on Syrian Pound exchange rate, and effectiveness GARCH models in modeling exchange rate volatility, and proposal a standard model following GARCH (p, q) model. The main results of the study: It was build GARCH (1,1) model, which can be used to model Syrian Pound exchange rate volatility against US Dollar, where there is a significant impact of ARCH and GARCH shock on exchange rate volatility. It was also found that the impact of shock on Syrian Pound exchange rate volatility against US Dollar is large and continues indefinitely, and the future variance of exchange rates will remain conditional with the current shock to indefinitely.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.