ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمذجة أثر الصدمات في تقلبات سع...>الوصف

نمذجة أثر الصدمات في تقلبات سعر صرف الحوالات بالليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي

العنوان بلغة أخرى: Modeling the Impact of Shocks on Fluctuations in the Exchange Rate of Remittances in the Syrian Pound against the us Dollar
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، رولى شفيق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ismail, Roula Chafik
المجلد/العدد: مج45, ع5
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 67 - 84
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1464128
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار الصرف | الاقتصاد الوطني | الدولار الأمريكي | الليرة السورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف | الصدمات النقدية | التقلبات | نماذج ARIMA | نماذج GARCH | Exchange Rate | Monetary Shocks | Volatility | ARIMA Model | GARCH Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى نمذجة تأثير الصدمات في دراسة تقلبات سعر صرف الحوالات بالليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وذلك لسلسلة من البيانات الشهرية خلال الفترة من شباط 2012 حتى آب 2023. وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل أثر الصدمات على أسعار الصرف باستخدام نماذج الاقتصاد القياسي ARIMA وGARCH. وكانت أهم نتائج البحث أن السلسلة الشهرية لسعر صرف الحوالات بالليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي أظهرت أنها مستقرة عند الفرق الأول، مع وجود تقلبات تبدأ من شهر آذار عام 2020. وبعد عملية المفاضلة بين النماذج تم التوصل إلى أن النموذج (0، 1، 1) ARIMA هو النموذج المولد للسلسلة، وأن النموذج (1، 1) GARCH هو النموذج المولد للتقلبات.

This research aims to model the effect of shocks in studying the fluctuations of the exchange rate of remittances in the Syrian pound against the US dollar, for a series of monthly data during the period from February 2012 to August 2023. The descriptive analytical approach based on analyzing the impact of shocks on exchange rates was relied upon using ARIMA and GARCH econometric models. The most important results of the research were that the monthly series of the exchange rate of remittances in the Syrian pound against the US dollar showed that it is stable at the first difference, with fluctuations starting from March 2020. After the process of comparison between the models, it was concluded that the model ARIMA (0,1,1) is the model that generates the series, and that the model GARCH (1,1) is the model that generates fluctuations.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.