ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل أهمية استخدام اختبارات ا...>الوصف

تحليل أهمية استخدام اختبارات الضغط كوسيلة للكشف المبكر عن خسائر المخاطر البنكية مع الإشارة لتجربة البنوك الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Analyze the Importance of Using Stress Tests as a Means of Early Detection of Bank Risk Losses with Reference to the Experience of Jordanian Banks
المصدر: مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: فخاري، فاروق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوديعة، منية (م. مشارك) , زبيرى، نورة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 216 - 233
DOI: 10.54666/2334-004-001-014
ISSN: 2543-3911
رقم MD: 1188325
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
النظام المصرفي | الاجهزة المصرفية | المخاطر المصرفية | البنوك الأردنية | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
إختبارات الضغط | الإنذار المبكر | المخاطر | إدارة المخاطر | البنوك | Stress Tests | Early Warning | Risk | Risk Management | Banks
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام هام من أنظمة الإنذار المبكر المستخدمة في التنبؤ بمختلف المخاطر البنكية، يتعلق الأمر باختبارات الضغط والتحمل، حيث تعتبر هذه الأخيرة أداة هامة في اختبار مدى قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالية المستقبلية، وذلك بعد إخضاع بياناتها لعدة فرضيات وسيناريوهات. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها فشل عدة بنوك على المستوى العالمي في الاختبار الأول، وتم اعتبارها أكثر عرضة للخسائر الناجمة عن المخاطر البنكية وذلك بعد تطبيق فرضيات وسيناريوهات قاسية وأكثر تشاؤمية، الأمر الذي مكن تلك البنوك وكذلك السلطات النقدية والرقابية عليها من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الهادفة إلى التقليل من حدة تلك المخاطر وتدنيتها لأقصى حد ممكن، كما بينت الدراسة بعد تحليل تطبيق اختبارات الضغط على البنوك الأردنية، أن هذه الأخيرة تملك إمكانية لتطبيق كل السيناريوهات والفرضيات للتنبؤ بالصدمات المستقبلية الناجمة عن مخاطر الائتمان كنموذج للدراسة.

This study aims to highlight an important system of early warning systems used to predict the various banking risks, which is related to stress tests, which is an important tool in testing the ability of banks to withstand future financial shocks, after subjecting their data to several hypotheses and scenarios The study reached several results, the most important of which are the failure of several banks on the international level in the first test, and they were considered more vulnerable to losses due to banking risks after the application of harsh and more pessimistic assumptions and scenarios, which enabled these banks as well as monetary and regulatory authorities to take all measures Precautionary measures aimed at minimizing these risks and minimizing them, as the study showed after analyzing the application of stress tests on Jordanian banks, the latter has the possibility to apply all scenarios and hypotheses to predict future shocks resulting from Credit risk as a model of study.
ISSN: 2543-3911

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.