Etude du Pouvoir Estimatif de la Méthode Geweke Porter-Hudak sur les Modèles Arfima: Application sur la Température de L'aire de la Ville D'alger
| العنوان المترجم: |
A Study of The Estimated Power of The Geweke and Porter-Hudak Technique on Arfima Models: Application on The Temperature of The Area of Algiers City |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء |
| الناشر: | المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي |
| المؤلف الرئيسي: | Benyammi, Youcef (Author) |
| المجلد/العدد: | مج12, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 80 - 103 |
| ISSN: |
1112-234x |
| رقم MD: | 1198371 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الفرنسية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
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| المستخلص: |
Ce papier présente une méthode de prévision d’une série chronologique basé sur un modèle à mémoire longue à savoir le processus autorégressif- moyenne mobile fractionnairementintégré (noté ARFIMA par la suite). Le paramètre d’intégration fractionnaire dans le modèle ARFIMA est estimé par une méthode semi- paramétrique de Geweke Porter-Hudak (GPH par la suite). Nous essayons de déterminer les différents facteurs influant sur l’estimation par GPH du paramètre d’intégration fractionnaire (d) des séries simulées par la méthode de Monte Carlo, puis on utilise cette méthode d’estimation pour prédire la série temporelle de température de l’aire de la ville d’Alger. This paper presents a method for forecasting a time series based on a long-memory model, namely the Autoregressive fractionally integrated moving average process (denoted ARFIMA hereafter). The fractional integration parameter in the ARFIMA model is estimated by a semi-parametric method of Geweke Porter-Hudak (GPH thereafter). We try to determine the different factors influencing the estimation by GPH of the fractional integration parameter (d) of the series simulated by the Monte Carlo method, then we use this estimation method to predict the temperature time series of the area of the city of Algiers. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc |
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| ISSN: |
1112-234x |
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