Modelisation Stochastique des Provisions Techniques en Assurance Non-Vie
| العنوان المترجم: |
Stochastic Modeling of Technical Provisions in Non-Life Insurance |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء |
| الناشر: | المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي |
| المؤلف الرئيسي: | Kerdali, Abida (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Abdelouahab, Latreche (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | مج13, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 288 - 307 |
| ISSN: |
1112-234x |
| رقم MD: | 1198550 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الفرنسية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
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| المستخلص: |
Nous présentons dans ce travail quelques méthodes et modèles de réservation récursives pour le calcul stochastique des provisions techniques d’une compagnie d’assurance. Pour cela, nous avons considéré plusieurs types de modèles pour l’estimation des valeurs du triangle de développement; nous nous sommes inspirés d’une modélisation autorégressive d’ordre 1, 2, 3 selon le modèle choisi. Dans une première étape, nous avons proposé une méthode directe, c’est-à-dire que le calcul n’est pas récursif, pour déterminer un estimateur des paramètres du modèle. Ensuite, dans une seconde étape, nous l’avons amélioré pour lui permettre de calculer récursivement les paramètres du modèle proposé évitant ainsi l’inversion d’une matrice de grande taille, seulement il faut prendre quelques précautions pour que ce nouvel estimateur ne s’éloigne pas trop de la vraie valeur des paramètres à estimer puisque les méthodes récurrentes sont très sensibles aux valeurs initiales. Pour terminer, nous avons comparé les résultats obtenus avec celles des modèles classiques de provisionnement. In this work, we present some recursive reservation methods and models for random computation of insurance company technical provisions. For this, we have considered several types of models for estimating the values of the development triangle; we took inspiration from autoregressive modeling of order 1, 2, 3 according to the chosen model. In the first step, we proposed a straightforward method, that is, the computation is not recursive, to determine an estimator for the model parameters. Then, in a second step, we have optimized it to allow it to recursively calculate the parameters of the proposed model and thus avoid a large matrix inversion, only some precaution is necessary so that this new estimator does not deviate too much from the real value of the parameters to be estimated because the recursive methods are very sensitive to the initial values. Finally, we compared the results obtained with those of traditional provisioning models. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc |
|---|---|
| ISSN: |
1112-234x |
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