Modelisation de Volatilite du Taux de Change du Dinar Algerien / Euro
| العنوان المترجم: |
Algerian Dinar / Euro Exchange Rate Volatility Modeling |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء |
| الناشر: | المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي |
| المؤلف الرئيسي: | Boumaali, Djamal (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Mesbahi, Mahmoud (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | مج13, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 308 - 320 |
| ISSN: |
1112-234x |
| رقم MD: | 1198555 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الفرنسية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
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| المستخلص: |
In this research study, we will present the modeling and forecasting system of the Algerian / Euro exchange rate, using a linear and nonlinear ARMA models with ARCH / GARCH effect. According to the study, it was found that the exchange rate dynamics follow a nonlinear model. and that the predictive capabilities of the linear model is very weak. An evaluation of the forecasts of the MA(1) model with GARCH(1,1) effect and a Stationary Moving Average MA(1) model shows that the latter cannot beat the MA(1) model with GARCH(1, 1) in terms of prediction. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc Dans cette étude de recherche, on va présenter le systeme de modélisation et de prévision du taux de change Algérien / Euro, en utilisant un modèle linéaire ARMA et non linéaire avec effet ARCH / GARCH. D’après l’étude on a trouvé que les dynamiques des taux de change suivent bien un modèle non linéaire. et que les capacités prédictives du modèle linéaire est très faible. Une évaluation des prévisions du modèle MA (1) avec effet GARCH (1,1) et d’un modèle Moyenne mobile stationnaire MA (1) montre que ce dernier ne peut pas battre le modèle MA (1) avec effet GARCH (1,1) en termes de prédiction. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-234x |
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