ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Modelisation de Volatilite du Taux de Change du Dinar Algerien / Euro

العنوان المترجم: Algerian Dinar / Euro Exchange Rate Volatility Modeling
المصدر: مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء
الناشر: المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
المؤلف الرئيسي: Boumaali, Djamal (Author)
مؤلفين آخرين: Mesbahi, Mahmoud (Co-Author)
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 308 - 320
ISSN: 1112-234x
رقم MD: 1198555
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02289nam a22002417a 4500
001 1944771
041 |a fre 
044 |b الجزائر 
100 |9 641365  |a Boumaali, Djamal  |e Author 
242 |a Algerian Dinar / Euro Exchange Rate Volatility Modeling 
245 |a Modelisation de Volatilite du Taux de Change du Dinar Algerien / Euro 
260 |b المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي  |c 2016  |g يونيو 
300 |a 308 - 320 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |f In this research study, we will present the modeling and forecasting system of the Algerian / Euro exchange rate, using a linear and nonlinear ARMA models with ARCH / GARCH effect. According to the study, it was found that the exchange rate dynamics follow a nonlinear model. and that the predictive capabilities of the linear model is very weak. An evaluation of the forecasts of the MA(1) model with GARCH(1,1) effect and a Stationary Moving Average MA(1) model shows that the latter cannot beat the MA(1) model with GARCH(1, 1) in terms of prediction. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc 
520 |d Dans cette étude de recherche, on va présenter le systeme de modélisation et de prévision du taux de change Algérien / Euro, en utilisant un modèle linéaire ARMA et non linéaire avec effet ARCH / GARCH. D’après l’étude on a trouvé que les dynamiques des taux de change suivent bien un modèle non linéaire. et que les capacités prédictives du modèle linéaire est très faible. Une évaluation des prévisions du modèle MA (1) avec effet GARCH (1,1) et d’un modèle Moyenne mobile stationnaire MA (1) montre que ce dernier ne peut pas battre le modèle MA (1) avec effet GARCH (1,1) en termes de prédiction. 
653 |a الاقتصاد القياسي  |a العملات النقدية  |a سعر الصرف 
700 |9 641290  |a Mesbahi, Mahmoud  |e Co-Author 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 023  |e Journal of Statistics and Applied Economics  |f Revue d'économie et de statistique appliquées.  |l 001  |m مج13, ع1  |o 2344  |s مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء  |v 013  |x 1112-234x 
856 |u 2344-013-001-023.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1198555  |d 1198555 

عناصر مشابهة