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Modelisation de L’influence de la Variation des Prix du Petrole a L’exportation sur Principaux Agregats Macroeconomiques

العنوان بلغة أخرى: Modelling the Effect of Oil Price Variations on the Macroeconomic Variables
المصدر: مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء
الناشر: المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
المؤلف الرئيسي: Belaribi, Ihssane (Author)
مؤلفين آخرين: Zouaoui, Halima (Co-Author)
المجلد/العدد: مج18, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 245 - 260
ISSN: 1112-234x
رقم MD: 1198942
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الكلي | الاقتصاد النفطي | أسعار النفط | الصدمات النفطية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Algerian Economy | Oil Economy | Oil Market Dynamics | Oil Shocks | VAR-VECM Modelling
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المستخلص: Ce travail se veut une contribution à la recherche empirique sur la dynamique des marchés pétroliers et leurs effets sur l’économie nationale. Nous utilisons à cet effet une modélisation VAR/VECM employée par plusieurs auteurs tels que Mork et Hall en1980, Hamilton (1996), et ceux de Mignon & Lardic (2002) dans les études économiques évaluant les effets des chocs pétroliers. Cette modélisation nous a permis de mettre en évidence l’effet des variations du prix du pétrole sur quelques variables macroéconomiques à savoir balance commerciale et réserve de change. Les résultats obtenus à l’aide du modèle VECM s'inscrivent dans la même logique que la théorie et les études empiriques. Ainsi, ces résultats montrent que les variables subissent forte dynamiques les effets de la variation du prix du pétrole et confortent tout à fait la réalité observée.

This work is intended as a contribution to empirical research on the dynamics of oil markets and their effects on the national economy. We use a VAR/VECM model used by several authors such as Mork and Hall (1980), Hamilton (1996), and Mignon and Lardic (2002) in economic studies evaluating the effects of oil shocks. Through the dynamics of VAR (Vector Auto regression), VECM allows us to identify the co-integration relationship (in the long term) between the price of oil for export, trade balance and foreign exchange reserve. The results obtained using the VECM model, are consistent with theory and empirical studies. This indicates that the export price of oil is highly disruptive to the country's economic activity and affects the dynamics of the trade balance and foreign exchange reserves at various levels.
ISSN: 1112-234x

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