ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام نموذج الانحدار غير الخ...>الوصف

استخدام نموذج الانحدار غير الخطي اللوغاريتم الاحتمالي ثنائي الحد للتنبؤ بأزمة العملة

العنوان بلغة أخرى: Use the Nonlinear Regression Model for the Two-Dimensional Probability Logarithm to Predict the Currency Crisis
المصدر: مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء
الناشر: المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
المؤلف الرئيسي: عبدالسلام، عقون (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aggoune, Abdeslem
مؤلفين آخرين: رزيق، كمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 189 - 205
ISSN: 1112-234x
رقم MD: 1198978
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمات المالية | الانحدار الذاتي | التدفقات المالية | الاقتصاد الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظام الإنذار المبكر | أزمة العملة | مؤشر الأزمة | الضغط المضاربي | الأزمة الفعالة | Early Warning System | Currency Crisis | Crisis Index | Speculative Pressure | Effective Crisis
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر التنبؤ بالاختلالات المالية وتصحيحها قبل تحولها إلى أزمة أنجع وسيلة لتجنب الأزمات المالية في الأنظمة الاقتصادية، وذلك باستخدام نماذج الإنذار المبكر. تهدف هذه الدراسة إلى اختبار كفاءة نموذج الانحدار غير الخطي اللوغاريتم الاحتمالي ثنائي الحد للتنبؤ بأزمة العملة، عن طريق استخدام معطيات دول تعرضت إلى أزمات عملة من قبل (تركيا وإندونيسيا)، وتحليل إشاراتها خلال وقبل الأزمة، إلى جانب استعمال اختبارات جدر الوحدة والحساسية لاختبار جودة النموذج. توصلت الدراسة إلى أن نموذج الإنذار المبكر المستعمل في الدراسة قادر على التنبؤ بأزمات العملة قبل وقوعها بسنتين، وأثبتت الاختبارات القياسية جودة النموذج.

The best method to avoid financial crises in economical systems is to predict financial imbalances and correct them using early warning systems before they turn to be a real crisis. This study aims to test the effectiveness of a non-linear regressive system, which is based on binary logarithmic probability, on predicting currency crisis. Data used is the one of countries that faced currency crises (Turkey, Indonesia). The next step is to analyze data signals during and before the crisis, as well as the use of ADF and Sensitivity tests to test the quality of the model. The results show that the EWS, used in this study, has the capacity to predict currency crises two years before they happen, and the standards tests have proved its efficiency too.
ISSN: 1112-234x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.