ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Market Risk Estimation Using N...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

Market Risk Estimation Using Non-Parametric Value at Risk and Conditional Value at Risk: An Empirical Study of the Algerian Stock Market

المصدر: مجلة المالية والأسواق
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
المؤلف الرئيسي: Tahi, Abderrahmane (Author)
مؤلفين آخرين: Djebouri, Mohammed (Co-Author) , Boumedyen, Taibi (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 15
ISSN: 2392-5124
رقم MD: 1200955
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأوراق المالية | العملة الجزائرية | الاقتصاد الجزائري | التنمية الاقتصادية | سوق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Market Risk-Non | Parametric Approach | Value at Risk "VaR" | Conditional Value at Risk "Cvar"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: The aim of this study is to estimate the Algerian market risk, where the non-parametric VaR and CVaR are used to examine the portfolio of four Algerian companies during the period 28-04-2019 to 26-04-2020 using daily returns with equal weights, we also calculated the VaR and CVaR for the same portfolio but with optimal weights, and we found that these methods are useful in estimating the risk of our portfolio and they also can be affected by the portfolio optimization.

L'objectif de cette étude est d'estimer le risque du marché algérien, où nous avons calculé la VaR et la CVaR non paramétriques pour un portefeuille de quatre sociétés algériennes au cours de la période 28- 04-2019 au 26-04-2020 en utilisant des rendements quotidiens à poids égal,nous avons également calculé la VaR et la CVaR pour le même portefeuille mais avec des pondérations optimales, et nous avons constaté que ces méthodes sont utiles pour estimer le risque de notre portefeuille et qu'elles peuvent également être affectées par l'optimisation du portefeuille.
ISSN: 2392-5124

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.