Stock Price Returns and Risk in the Saudi Stock Market
| العنوان بلغة أخرى: |
العلاقة بين العائد و حجم المخاطرة في سوق الاسهم السعودية |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة الملك سعود - العلوم الإدارية |
| الناشر: | جامعة الملك سعود |
| المؤلف الرئيسي: | الفوزان، فوزان بن عبدالعزيز (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alfawzan, Fawzan Abdul Aziz |
| المجلد/العدد: | مج 22, ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| التاريخ الهجري: | 1432 |
| الشهر: | يناير / محرم |
| الصفحات: | 11 - 18 |
| ISSN: |
1658-4570 |
| رقم MD: | 364132 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
136
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلي قياس درجة التعقيدات في تصميم أنظمة التكاليف في الشركات الصناعية الأردنية. وتهدف هذه الدراسة أيضا إلي تحديد العلاقة بين درجة التنويع بالمنتجات، درجة المنافسة في الأسواق، حجم الشركات ودرجة التعقيدات في تصميم أنظمة التكاليف. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم جمع البيانات المطلوبة بواسطة استبانة وزعت علي عينة من الشركات الصناعية الأردنية. بعد الرجوع إلي أدبيات الدراسة تبين أن معظم الشركات تصنف أنظمة التكاليف الخاصة بها إلى أنظمة تحميل تقليدية أو أنظمة تحميل بناءا علي الأنشطة (ABC). وهذه الدراسة تقدم إجابات لعدة أسئلة طرحت من قبل مجموعة من الباحثين في المحاسبة الإدارية لتطوير وتبني منهج عام لقياس درجة التعقيدات في تصميم أنظمة تكاليف المنتج. وقد بينت النتائج باستخدام (Multiple Regression) أن درجة التنويع بالمنتجات وحجم الشركات تؤثر إيجابيا علي درجة التعقيدات في تصميم أنظمة التكاليف. This study examines the relationship between stock returns and risk (volatility) using two models—the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity in mean (GARCH-M) model and the exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (E-GARCH) model. The findings were mixed for the relationship between stock price returns and risk (volatility). In relation to the GARCH-M model, both the conditional variance and the conditional standard deviation were used as measures of risk (volatility). The empirical evidence suggests that returns and volatilities are significantly and negatively correlated for two of the six sectors and for the whole market, and no significant relationship was found for the remaining sectors. When using the E-GARCH model, the returns and volatilities are significantly and negatively correlated at one percent for the electricity and industry, and five percent for the whole market and for the service sectors. No significant relationship was found for the remaining sectors. |
|---|---|
| وصف العنصر: |
ملخص لبحث منشور باللغة الانجليزية |
| ISSN: |
1658-4570 |
عناصر مشابهة
-
Analysis of Risk-Return Relationship Using the Capital Asset Pricing Model : An Empirical Study on a Sample of Jordanian Corporations for the Period (1996 - 2004)
بواسطة: الكيلاني، قيس أديب منشور: (2006) -
Relationship between Risk and Returns in the Saudi Stock Exchange
بواسطة: الشبل، عبدالله بن عبدالرحمن منشور: (2016) -
The Effect of Stock Price Anomalies on its Return: Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: البشايرة، حمزة خالد منشور: (2019) -
The Relationship between Risk and Return in the Saudi Stock Market
بواسطة: Al Shaya, Saad منشور: (2010) -
Long Memory Process of the Egyptian Stock Market Returns
بواسطة: Sourial, Maged Shawky منشور: (2002)
