ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Stock Price Returns and Risk in the Saudi Stock Market

العنوان بلغة أخرى: العلاقة بين العائد و حجم المخاطرة في سوق الاسهم السعودية
المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - العلوم الإدارية
الناشر: جامعة الملك سعود
المؤلف الرئيسي: الفوزان، فوزان بن عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alfawzan, Fawzan Abdul Aziz
المجلد/العدد: مج 22, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: يناير / محرم
الصفحات: 11 - 18
ISSN: 1658-4570
رقم MD: 364132
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

136

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلي قياس درجة التعقيدات في تصميم أنظمة التكاليف في الشركات الصناعية الأردنية. وتهدف هذه الدراسة أيضا إلي تحديد العلاقة بين درجة التنويع بالمنتجات، درجة المنافسة في الأسواق، حجم الشركات ودرجة التعقيدات في تصميم أنظمة التكاليف. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم جمع البيانات المطلوبة بواسطة استبانة وزعت علي عينة من الشركات الصناعية الأردنية. بعد الرجوع إلي أدبيات الدراسة تبين أن معظم الشركات تصنف أنظمة التكاليف الخاصة بها إلى أنظمة تحميل تقليدية أو أنظمة تحميل بناءا علي الأنشطة (ABC). وهذه الدراسة تقدم إجابات لعدة أسئلة طرحت من قبل مجموعة من الباحثين في المحاسبة الإدارية لتطوير وتبني منهج عام لقياس درجة التعقيدات في تصميم أنظمة تكاليف المنتج. وقد بينت النتائج باستخدام (Multiple Regression) أن درجة التنويع بالمنتجات وحجم الشركات تؤثر إيجابيا علي درجة التعقيدات في تصميم أنظمة التكاليف.

This study examines the relationship between stock returns and risk (volatility) using two models—the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity in mean (GARCH-M) model and the exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (E-GARCH) model. The findings were mixed for the relationship between stock price returns and risk (volatility). In relation to the GARCH-M model, both the conditional variance and the conditional standard deviation were used as measures of risk (volatility). The empirical evidence suggests that returns and volatilities are significantly and negatively correlated for two of the six sectors and for the whole market, and no significant relationship was found for the remaining sectors. When using the E-GARCH model, the returns and volatilities are significantly and negatively correlated at one percent for the electricity and industry, and five percent for the whole market and for the service sectors. No significant relationship was found for the remaining sectors.

وصف العنصر: ملخص لبحث منشور باللغة الانجليزية
ISSN: 1658-4570

عناصر مشابهة