ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحديد سعر الصرف الحقيقي التواز...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تحديد سعر الصرف الحقيقي التوازني للدينار الجزائري خلال الفترة 1986-2019: مقاربة قياسية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL

العنوان بلغة أخرى: The Determination of the Equilibrium Real Exchange Rate of the Algerian Dinar during the Period 1986-2019: Anautoregressive Distributed Lag Approach ARDL
المصدر: مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الإقتصادية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - قسم العلوم الإقتصادية
المؤلف الرئيسي: محفوظ، بشرى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن معزو، محمد زكريا (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 379 - 398
ISSN: 2588-1817
رقم MD: 1203048
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
سعر الصرف | الدينار الجزائري | الاقتصاد الجزائري | التنمية الاقتصادية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف الفعلي الحقيقي | سعر الصرف التوازني | نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع | الدينار الجزائري | Real Effective Exchange Rate | Equilibrium Exchange Rate | ARDL Model | Algerian Dinar
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى تقدير مسار طويل الأجل لسعر الصرف التوازني للدينار الجزائري للفترة الممتدة من 1986 إلى 2019 وهذا باستخدام طريقة التكامل المشترك وفق نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع.ARDL بينت النتائج أن سعر الصرف الحقيقي التوازني يتغير بمرور الوقت في الجزائر، وأن سلوكه على المدى الطويل يمكن تفسيره من خلال أن كل زيادة في أسعار النفط ودرجة الانفتاح التجاري بـ 1%سيؤدي إلى انخفاض سعر الصرف التوازني للدينار الجزائري بـ 0.1945 %، 0.7585% على التوالي، أما الزيادة في حجم الفروق الإنتاجية وسعر الصرف الموازي بنسبة 1% ستؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي التوازني بـ 0.5275% و0.1625% كما أظهرت النتائج أن تصحيح اختلال سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري عن مستواه التوازني يكون خلال أجل أقصاه 4 أشهر و18 يوم، وأنه منذ نهاية 2003 بقي سعر الصرف الفعلي قريب من مستواه التوازني في ظل وجود انحرافات بسيطة.

This paper aims to estimate a long-term path for the equilibrium exchange rate of the Algerian dinar for the period from 1986 to 2019, By using Co-integration method according to the ARDL model. The findings revealed that Algeria has a time-varying long-run equilibrium exchange rate, and that its long-term behavior can be explained by each 1% increase in oil prices and degree of trade openness, resulting in a 0.1945 percent and 0.7585 percent decline in the equilibrium exchange rate of the Algerian dinar, respectively. Moreover, every 1% increase in the size of the production differences and the parallel exchange rate leads to a 1% increase in the real equilibrium exchange rate of 0.5275 percent and 0.1625 percent, respectively. The results also showed that the misalignment of the Algerian dinar's real effective exchange rate is corrected within Four months and 18 days. At the end of 2003, the Algerian dinar's real effective exchange rate was close to its equilibrium level, with minor deviations.
ISSN: 2588-1817

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.