نمذجة عدد الوفيات الشهرية باستخدام العمليات AR- GARCH , GARCH
| العنوان بلغة أخرى: |
Modeling the Monthly of Mortality Using the Process GARCH , AR-GARCH |
|---|---|
| المصدر: | مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية |
| الناشر: | جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد |
| المؤلف الرئيسي: | الغنام، محمد طه أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | AL-gan'nam, Mohammed Taha.A. |
| المجلد/العدد: | مج11, ع33 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 394 - 410 |
| ISSN: |
1813-1719 |
| رقم MD: | 1204172 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
نماذج الانحدار غير المتجانسة التباين | نمذجة الوفيات | العمليات العشوائية GARCH-AR,GARCH | التباين الشرطي | السلاسل الزمنية
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 02714nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1951122 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b العراق | ||
| 100 | |9 152202 |a الغنام، محمد طه أحمد |e مؤلف |g AL-gan'nam, Mohammed Taha.A. | ||
| 245 | |a نمذجة عدد الوفيات الشهرية باستخدام العمليات AR- GARCH , GARCH | ||
| 246 | |a Modeling the Monthly of Mortality Using the Process GARCH , AR-GARCH | ||
| 260 | |b جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد |c 2015 | ||
| 300 | |a 394 - 410 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b We describe in this paper some properties of processes GARCH ,mixed AR-GARCH that use for modeling time series which have randomly varying volatility or hetroscedasticity , with many studies here begin by Engle, 1982 . We apply this models for monthly mortality data in Salahudeen state and found that the best model is AR GARCH for predication ,which deal with mean and variance. | ||
| 520 | |a هناك الكثير من بيانات السلاسل الزمنية تتميز بكثرة تغيرها العشوائي مما يجعلها تعاني من عدم تجانس التباين Hetroscedasticity، حيث تشترط التحليلات التقليدية تجانس التباين، ولهذا قمنا باستعراض ودراسة للعمليات GARCH و AR-GARCH للنماذج غير المتجانسة التباين وخصائصها المهمة حسب الدراسات في هذا المجال التي بدأها Engle عام 1982، وفي الجانب التطبيقي استعملنا النماذج على سلسلة البيانات للوفيات الشهرية المسجلة في محافظة صلاح الدين وتبين جودة بعض الرتب وملائمتها للتنبؤ منها وخاصة النموذج المختلط AR-GARCH الذي يهتم بالوسط والتباين سوية. | ||
| 653 | |a الوفيات الشهرية |a العمليات العشوائية |a السلاسل الزمنية |a الانحدار الذاتي | ||
| 692 | |a نماذج الانحدار غير المتجانسة التباين |a نمذجة الوفيات |a العمليات العشوائية GARCH-AR,GARCH |a التباين الشرطي |a السلاسل الزمنية | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |4 الإدارة |6 Economics |6 Management |c 015 |e Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences |f Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ |l 033 |m مج11, ع33 |o 2354 |s مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية |v 011 |x 1813-1719 | ||
| 856 | |u 2354-011-033-015.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1204172 |d 1204172 | ||
عناصر مشابهة
-
استخدام نماذج GARCH , ARCH في التنبؤ بسعر الإغلاق اليومي لمؤشر سوق العراق للأوراق المالية
بواسطة: محمد، فراس أحمد منشور: (2015) -
التنبؤ بمعدلات الوفيات باستخدام تقدير ارتباط السلاسل الزمنية: دراسة تطبيقية
بواسطة: البلقيني، محمد توفيق إسماعيل منشور: (2017) -
التنبؤ باستخدام أنموذج الانحدار الذاتي الدوري ذو المعامل العشوائي RCPAR 1
بواسطة: ثامر، حسين علي حسن منشور: (2023) -
استعمال بعض طرائق بيز الحصين لتقدير انموذج "GARCH "1,1
بواسطة: جواد، نزار مصطفي منشور: (2020) -
أنموذج GARCH بقيم صحيحة في حالة التوزيع الهندسي
بواسطة: الحكيم، هالة فاضل حسين منشور: (2016)
