ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استخدام اختبار الضغوط لقياس كفاية رأس المال في القطاع المصرفي السعودي وفقا لمعايير بازل 3

العنوان بلغة أخرى: Using Stress Testing to Measure the Capital Adequacy in the Saudi Banking Sector, According to Basel 3 Standards
المصدر: المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: الوابل، سعد بن علي عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Wabel, Sad bin Ali
المجلد/العدد: مج44, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 30 - 61
رقم MD: 1224102
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختبار الضغوط | القطاع المصرفي السعودي | السيناريوهات الافتراضية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في محاولة معرفة أو اكتشاف قدرة البنوك السعودية العاملة في القطاع المصرفي السعودي، والبالغ عددها (١٢ بنكا) في مواجهة المخاطر باستخدام اختبارات الضغوط، وفقا لسيناريو افتراضي يتضمن مخاطر الائتمان، ومخاطر سعر الفائدة، ومخاطر سعر الصرف على القطاع المصرفي، ومدى قدرة البنوك على مواجهة الصدمات والتغيرات المالية والاقتصادية. وتبين من نتائج الدراسة ارتفاع مستوى وعي إدارة المخاطر بالبنوك السعودية العاملة في القطاع المصرفي السعودي بالضوابط التي تنظم عملها، وبأهمية استخدام اختبارات تحمل الضغوط كأداة فعالة لإدارة وضبط المخاطر المصرفية، وبالعلاقة الرئيسة التي تربط بين القياس والإفصاح الموضوعي للمخاطر في ضوء اختبارات تحمل الضغوط وبين تدعيم المركز المالي للبنوك التجارية (كفاية رأس المال)، وبالمقومات الأساسية لإدارة المخاطر المصرفية في ضوء اختبارات تحمل الضغوط، وبضرورة القيام بحساب كفاية رأس المال في ضوء اختبارات تحمل الضغوط . هناك اختلاف في أداء البنوك الممثلة لمجتمع الدراسة في إطار سيناريو ما بعد الصدمة عند مقارنته بسيناريو ما قبل الصدمة، كما يوجد اختلاف في تأثير سيناريو اختبار الضغوط في نسبة كفاية رأس المال في البنوك السعودية، والقطاع المصرفي السعودي بصفة عامة لديه مرونة وقدرات عالية على مقاومة الصدمات.