دور المشتفات المالية فى تحويط المحافظ الاستثمارية (العائد، المخاطرة): دراسة تطبيقية (سوق نيويورك، سوق شيكاغو)
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Financial Derivatives in Hedging Investment Portfolios (Return, Risk): Applied Study (New York Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | القناص، أميرة يوسف محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المحارمة، مشهور هذلول موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 151 |
| رقم MD: | 1225435 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة البلقاء التطبيقية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
262
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى فعالية المشتقات المالية وعلى وجه الخصوص العقود الآجلة والعقود المستقبلية في تحويط المحافظ الاستثمارية(العائد والمخاطر)، ولمعرفة مدى تأثيرها بشكل منفصل على مؤشرات الأسواق المالية، ومدى قدرتها على التحوط مقاسة (بالعائد، والمخاطرة) خصوصا خلال فترة جائحة كورونا، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث تم استخدام اختبار (Multiple Regression & Simple Linear) واختبار (Pearson Correlation) واختبار(VIF) Variance Inflation Factor)) حيث يتألف مجتمع الدراسة من أصول الشركات المدرجة في سوق بورصة نيويورك وسوق بورصة شيكاغو، وتم الحصول على البيانات المطلوبة بشكل أسبوعي لسعر الإغلاق من (1/11/2017) ولغاية (31/10/2021). وتوصلت هذه الدراسة عددا من النتائج، حيث تم قبول عدد من فرضيات ورفض عدد آخر منها، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوي (α≤0.05) بين دور للمشتقات المالية (العقود الآجلة، والعقود المستقبلية) في تحويط المحافظ الاستثمارية مقاسة (بعائد المحفظة) على مؤشرات الأسواق المالية، وثبوت وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوي (α≤0.05) بين دور للمشتقات المالية (العقود الآجلة، والعقود المستقبلية) في تحويط المحافظ الاستثمارية مقاسة (بمخاطر المحفظة) على مؤشرات الأسواق المالية، وثبوت وجود اثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للعقود المستقبلية في تحويط المحافظ الاستثمارية مقاسة (بمخاطر المحفظة). وأوصت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات كان استخدام المشتقات المالية بنوعيها العقود الآجلة والمستقبلية نظرا لدورها في تحويط المحافظ الاستثمارية المتعلقة بعائد المحفظة وكذلك لدورها في تحويط المحافظ الاستثمارية المتعلقة بمخاطر المحفظة، تحليل المخاطر المالية التي يتعرض لها المستثمر جراء تعامله بالعقود الآجلة والعقود المستقبلية، لأن درجة المخاطر الناتجة عن هذه الأدوات يمكن أن تعرض المستثمر لبعض الخسائر. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى مساهمة البرمجه التربيعية لبناء مؤشرات قطاعيه بالبورصة المصرية في حالة تدنية المخاطرة عند مستوى معين من العائد: دراسة تطبيقية علي قطاع البنوك
بواسطة: محمد، منصور عبدالرحيم منشور: (2022) -
أثر علاوة مخاطرة السوق على عائد المحفظة الاستثمارية في سوق العراق للأوراق المالية: دراسة تطبيقية
بواسطة: الحسناوي، سالم صلال راهي منشور: (2022) -
دور المحفظة الاستثمارية في تحقيق التوافق بين العائد والمخاطرة وفقا لمعايير لجنة بازل: دراسة تحليلية لعينة من المصارف العراقية
بواسطة: الجياشي، هيبت حسن هبيش منشور: (2023) -
قياس وعلاقة العائد بالمخاطرة على الأوراق المالية داخل المحفظة المالية في الأسواق المالية والبورصات
بواسطة: سلماني، عادل منشور: (2022) -
دور مبادئ حوكمة الشركات في تقويم كفاءة قرارات تكوين المحافظ الاستثمارية: دراسة حالة سوق الخرطوم للأوراق المالية
بواسطة: محمد، محمد عبدالعظيم علي منشور: (2017)
