ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى مساهمة البرمجه التربيعية ل...>الوصف

مدى مساهمة البرمجه التربيعية لبناء مؤشرات قطاعيه بالبورصة المصرية في حالة تدنية المخاطرة عند مستوى معين من العائد: دراسة تطبيقية علي قطاع البنوك

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: محمد، منصور عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صبح، محمود محمد عبدالهادي (مشرف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 289 - 310
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1373160
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المحافظ الاستثمارية | الأسواق المالية | البرمجة التربيعية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحفظة الإستثمارية | المؤشرات القطاعية | البورصة المصرية | البرمجة التربيعية | العائد والمخاطرة | The Investment Portfolio | Sectoral Indicators | The Egyptian Stock Exchange | Square Programming | Return and Risk
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: الهدف من هذه الدراسة توضيح كيف يمكن توظيف أسلوب البرمجة التربيعية كوسيلة لتحديد المحفظة الاستثمارية المثلى لبناء مؤشر قطاعي بالبورصة المصرية، وتم استخدام الأداة solver في برنامج الاكسيل على البيانات التاريخية لجميع الشركات المدرجة في قطاع البنوك في السوق المصري للأوراق المالية، لتحقيق هدف تدنية المخاطرة عند مستوى معين من العائد، بهدف تحديد نسب التوزيع الأمثل للأسهم داخل محفظة المؤشر القطاعي.

The aim of this study is to clarify how the quadratic programming method can be employed as a means to determine the optimal investment portfolio to build a sectoral index in the Egyptian Stock Exchange. A certain amount of return, with the aim of determining the optimal distribution ratios for shares within the sectoral index portfolio
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.