ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل أثر أداء قطاعات السوق ال...>الوصف

تحليل أثر أداء قطاعات السوق المالية السعودية في أداء المؤشر الرئيس للسوق

العنوان بلغة أخرى: Analyzing the Impact of the Performance of the Saudi Financial Market Sectors on the Performance of the Main Market Index
المصدر: مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة علي لونيسي البليدة 2 - مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية
المؤلف الرئيسي: سلام، أسامة عزمي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sallam, Osama Azmi
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جوان
الصفحات: 80 - 109
DOI: 10.51991/2230-010-001-004
ISSN: 2335-1373
رقم MD: 1231995
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | حركة النشاط الاقتصادي | الأوراق المالية السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤشر الرئيس | المؤشرات الفرعية | سوق الأسهم السعودية | Main index | Sub indices | Saudi Stock market
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة الى تحليل دور قطاعات السوق المالية السعودية في توجيه المؤشر العام للسوق الرئيسية (تاسي) في الأجلين القصير والطويل، حيث تم تحديد مقدار واتجاه أثر عوائد كل قطاع من هذه القطاعات في عوائد المؤشر الرئيس، وذلك من خلال تحليل الانحدار الذاتي الاتجاهى (Victor Autorégressive), باستخدام بيانات الإغلاق اليومي لمؤشرات قطاعات السوق والمؤشر الرئيس للفترة ما بين 1/1/2016 وحتى 11/3/2020. أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر طردي لبعض القطاعات وأثر عكسي لبعض القطاعات الأخرى في الأجل الطويل. أما في الأجل القصير فلم يثبت وجود أثر معنوي لعوائد معظم قطاعات السوق في عوائد المؤشر الرئيس. أبرزت الدراسة دور القطاعات الاستهلاكية في تحديد اتجاه عوائد المؤشر الرئيس وأوصت المستثمرين بالتوجه نمحوها في حال توقع ارتفاع السوق.

This study aimed to analyze the role of the Saudi financial market sectors in guiding the general index of the main market (TASI) in the short and long terms. The volume and direction of the impact of the returns of each of these sectors on the returns of the main index was determined, through Victor Autoregressive (VAR) analysis, using the daily closing data for the market sector indices, and the main index, for the period between 1/1/2016 until 11/3/2020. The results of the study showed existence of positive effect for some sectors and adverse effect for some other sectors in the long term. In the short term, there was no significant effect of the returns of most market sectors on the returns of the main index. The study highlighted the role of consumer sectors in determining the direction of the main index returns, and recommended them for investors in the event that the market is expected to rise.
ISSN: 2335-1373

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.