ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل الكفاءة السعرية لسوق عما...>الوصف

تحليل الكفاءة السعرية لسوق عمان للأوراق المالية عند المستوى الضعيف (خلال الفترة الممتدة من 2014 - 2020)

العنوان بلغة أخرى: Analysis of Price - Efficiency of Amman Stock Exchange at the Weak Level during (2014-2020)
المصدر: مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - مخبر الدراسات الاقتصادية للصناعة المحلية
المؤلف الرئيسي: بن دراوي، رشيدة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bendraoui, Rachida
مؤلفين آخرين: سنوسي، قويدر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 123 - 151
ISSN: 1112-7856
رقم MD: 1233285
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | السوق المالي | اختبارات الإستقرارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الكفاءة السعرية | فرضية السير العشوائي | اختبارات الإستقرارية | سوق عمان | Price Efficiency | Random Walk Hypotheses | Stability Tests | Oman Market
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار فرضية كفاءة بورصة عمان للأوراق المالية عند المستوى الضعيف، وقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي لعرض المفاهيم المتعلقة بنظرية الكفاءة، والدراسة القياسية من أجل اختبار فرضية السير العشوائي لسلسلة مؤشر سوق عمان من خلال بيانات يومية وذلك باستعمال اختبار التوزيع الطبيعي واختبارات الإستقرارية (ديكي فولر الموسع، فيليبس بيرون واختبار)، اختبار الارتباط الذاتي، اختبار أثر التباين الشرطي المتجانس ARCH ونموذج GARCH. توصلت الدراسة إلى أن السلسلة الزمنية لعوائد مؤشر السوق لا تتبع التوزيع الطبيعي بالإضافة إلى أنها لا تمتاز بالسير العشوائي وأسعار أسهمها مستقرة، بالإضافة إلى وجود أثر التباين الشرطي، ومنه فإن سوق عمان للأوراق المالية غير كفؤة عند المستوى الضعيف.

This study aims to test the Hypothesis of the Efficiency of the ASE at a Weak level. We have used the descriptive analytical Approach to display concepts related to Efficiency Theory, and standard study to test the Random Walk Hypothesis of the Oman market index Series through Daily data using the natural distribution testing and stability tests (Augmented Dickey-Fuller ADF, Philips Perron P.P and KPSS test), the self-correlation test, Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH ) and GARCH model. The study found that the time series of market index returns does not follow the natural distribution in addition to not characterized by Random functioning and its share price is stable, also there is a trace of the Autoregressive conditional Hoteroscedactic. from which the Oman Stock Exchange is inefficient at the Weak level.
ISSN: 1112-7856

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.