Sparse Dimension Reduction via Penalized Quantile MAVE
| المصدر: | مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة القادسية - كلية الادارة والاقتصاد |
| المؤلف الرئيسي: | Malik, Doaa Tahir (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Alkenani, Ali (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | مج21, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الصفحات: | 1 - 11 |
| ISSN: |
1816-9171 |
| رقم MD: | 1234714 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Dimension Regression | Quantile Regression | MAVE | Quantile MAVE | Lasso
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
In this paper, the quantile minimum average variance estimator method (QMAVE) and the sparse quantile minimum average variance estimator with lasso penalty (LQMAVE) were proposed. In addition, this paper introduced an inclusive study of QMAVE and LQMAVE. Efficient algorithms proposed to solve QMAVE and LQMAVE minimization problems. The real data analysis and simulations were used to examine the performance of QMAVE and LQMAVE, respectively. From the numerical results, it is clear that the QMAVE and LQMAVE are useful methods in practice. |
|---|---|
| ISSN: |
1816-9171 |
عناصر مشابهة
-
Analyzing of Diabetes Data Using Sparse MAVE Methods
بواسطة: Alkenani, Ali منشور: (2022) -
Comparison of some Penalized Methods in Time Series Models
بواسطة: Dikheel, Tahir R. منشور: (2019) -
Bayesian Estimation for Single Index Quantile Regression with Normal Scale Mixture
بواسطة: Alshaybawee, Taha Hussein منشور: (2019) -
Bayesian Lasso in Quantile Regression with a New Prior
بواسطة: Al-Husseini, Fadel Hamid Hadi منشور: (2021) -
Employing the Bayesian Elastic Net in Quantile Regression with an Application
بواسطة: Almusaedi, Muntadher Hashim Mnati منشور: (2021)
