ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Forecasting WTI Crude Oil Futu...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

Forecasting WTI Crude Oil Futures Prices during the COVID-19 Pandemic: Application of GARCH Model

المصدر: دفاتر بوادكس السياسة الصناعية وتنمية المبادلات الخارجية
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر البحث بوادكس السياسة الصناعية وتنمية المبادلات الخارجية
المؤلف الرئيسي: Atil, Assia (Author)
مؤلفين آخرين: Mahfoud, Bouchra (Co-Author)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 295 - 313
ISSN: 2335-1136
رقم MD: 1249914
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنبؤ | الاقتصاد النفطي | فيروس كورونا "كوفيد-19" | العقود الآجلة
كلمات المؤلف المفتاحية:
Crude Oil | WTI | Futures | Prices | Forecasting | GARCH
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: This study attempts to focus on forecasting West Texas Intermediate (WTI) crude oil futures price changes under the effect of external shocks, namely the COVID-19 pandemic; whose quick and widespread spread has affected global demand, by utilizing time series data. This paper used the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model to measure the volatility and the asymmetric effects of these shocks. The analysis found that the optimum model for forecasting WTI crude oil futures prices is the TGARCH (1.1) with student distribution. The findings of the out-of-sample forecast revealed that Crude Oil Futures prices are steady with tiny deviations; however, the variance forecast series showed important variations during the out of the sample period.
ISSN: 2335-1136

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.