Forecasting WTI Crude Oil Futures Prices during the COVID-19 Pandemic: Application of GARCH Model
| المصدر: | دفاتر بوادكس السياسة الصناعية وتنمية المبادلات الخارجية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر البحث بوادكس السياسة الصناعية وتنمية المبادلات الخارجية |
| المؤلف الرئيسي: | Atil, Assia (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Mahfoud, Bouchra (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | مج10, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 295 - 313 |
| ISSN: |
2335-1136 |
| رقم MD: | 1249914 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Crude Oil | WTI | Futures | Prices | Forecasting | GARCH
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
3
| LEADER | 01902nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000481 | ||
| 041 | |a eng | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 609387 |a Atil, Assia |e Author | ||
| 245 | |a Forecasting WTI Crude Oil Futures Prices during the COVID-19 Pandemic: |b Application of GARCH Model | ||
| 260 | |b جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر البحث بوادكس السياسة الصناعية وتنمية المبادلات الخارجية |c 2021 |g ديسمبر | ||
| 300 | |a 295 - 313 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b This study attempts to focus on forecasting West Texas Intermediate (WTI) crude oil futures price changes under the effect of external shocks, namely the COVID-19 pandemic; whose quick and widespread spread has affected global demand, by utilizing time series data. This paper used the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model to measure the volatility and the asymmetric effects of these shocks. The analysis found that the optimum model for forecasting WTI crude oil futures prices is the TGARCH (1.1) with student distribution. The findings of the out-of-sample forecast revealed that Crude Oil Futures prices are steady with tiny deviations; however, the variance forecast series showed important variations during the out of the sample period. | ||
| 653 | |a التنبؤ |a الاقتصاد النفطي |a فيروس كورونا "كوفيد-19" |a العقود الآجلة | ||
| 692 | |b Crude Oil |b WTI |b Futures |b Prices |b Forecasting |b GARCH | ||
| 700 | |9 666887 |a Mahfoud, Bouchra |e Co-Author | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 016 |l 002 |m مج10, ع2 |o 2144 |s دفاتر بوادكس السياسة الصناعية وتنمية المبادلات الخارجية |v 010 |x 2335-1136 | ||
| 856 | |u 2144-010-002-016.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1249914 |d 1249914 | ||
عناصر مشابهة
-
Measuring the Impact of the COVID-19 Pandemic on Oil Prices Using Long Memory Models (November 1990 to December 2020)
بواسطة: بدر، عبدالله منشور: (2022) -
Impact of COVID-19 Pandemic and the Oil Price Shock on Economic Policy Uncertainty in US and Russia
بواسطة: Mezouri, Ettayib منشور: (2021) -
The Impact of Perceived Risk on Future Travel: The Role of Destination Trust during the Covid-19 Pandemic
بواسطة: Hefny, Lamiaa منشور: (2021) -
The Impact of Covid-19 Pandemic on the Oil Sector in Global Economic and Saudi Economy
بواسطة: حليم، منى أبو العطا منشور: (2021) -
Transformation of SMEs to Telecommuting and Additional Investment in Technology during Covid-19 Pandemic
بواسطة: Al Shery, Waleed Rashed منشور: (2021)
