| LEADER |
03131nam a2200253 4500 |
| 001 |
2000791 |
| 024 |
|
|
|3 10.51842/2179-007-002-001
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 428773
|a مراد، عبدالقادر
|e مؤلف
|g Merrad, Abdelkader
|
| 245 |
|
|
|a التنبؤ القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج GARCH ومحكاة مونت كارلو
|
| 246 |
|
|
|a Estimating the Value at Risk of Returns on Stock Market Indices for the GCC Countries Using GARCH Models and Monte Carlo Simulations
|
| 260 |
|
|
|b جامعة زيان عاشور بالجلفة
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 13 - 32
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التنبؤ بالقيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لمدة سنة، وذلك باستعمال نماذج GARCH وt-GARCH ومحاكاة مونت كارلو، إضافة إلى اختبارات قبول هذه النماذج مثل اختبار المعقولية العظمى للتغطية غير مشروطة واختبار المعقولية العظمى للاستقلالية، وقد خلصت النتائج إلى أن نموذج(1.1) GARCH كان الأفضل في تقدير هذه القيمة طيلة فترة التنبؤ (252 يوم) حيث رصد التقلبات في المؤشرات بشكل شبة دقيق وبدون مبالغة في حجم المخاطر.
|b This study aims to predict the value at risk for financial markets’s returns of the Gulf Cooperation Council indicators for a year, using “GARCH” and “t-GARCH” models and Monte Carlo simulation, in addition to their acceptance tests of these models, such as: the LR test of unconditional coverage and the LR test of independence. The results showed that “GARCH (1, 1)” was the best model to estimate this value throughout the forecast period (252 days), where monitoring fluctuations in indicators less accurately and without exaggeration in the risk’s size.
|
| 653 |
|
|
|a أسواق الأوراق المالية
|a المخاطر المالية
|a الأوراق المالية
|a رأس المال البنكي
|
| 692 |
|
|
|a القيمة المعرضة للمخاطر
|a التنبؤ
|a نماذج Garch
|a محاكاة مونت كارلو
|a المعقولية العظمي
|b Value at Risk
|b The Prediction
|b Simulation
|b Monte Carlo
|b Garch Model
|
| 700 |
|
|
|a نور الدين، طالب أحمد
|g Nouruldin, Taleb Ahmed
|e م. مشارك
|9 572252
|
| 773 |
|
|
|4 إدارة الأعمال
|4 الاقتصاد
|6 Business
|6 Economics
|c 001
|e Journal of Business Administration and Economic Studies
|f Mağallaẗ idāraẗ al-aՙmāl wa al-dirāssāt al-iqtiṣādiyaẗ
|l 002
|m مج7, ع2
|o 2179
|s مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية
|v 007
|x 2437-0525
|
| 856 |
|
|
|u 2179-007-002-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1250223
|d 1250223
|
