تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التنبؤ القيمة المعرضة للمخاطر...>مارك

التنبؤ القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج GARCH ومحكاة مونت كارلو

العنوان بلغة أخرى: Estimating the Value at Risk of Returns on Stock Market Indices for the GCC Countries Using GARCH Models and Monte Carlo Simulations
المصدر: مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: مراد، عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Merrad, Abdelkader
مؤلفين آخرين: نور الدين، طالب أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 13 - 32
DOI: 10.51842/2179-007-002-001
ISSN: 2437-0525
رقم MD: 1250223
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسواق الأوراق المالية | المخاطر المالية | الأوراق المالية | رأس المال البنكي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القيمة المعرضة للمخاطر | التنبؤ | نماذج Garch | محاكاة مونت كارلو | المعقولية العظمي | Value at Risk | The Prediction | Simulation | Monte Carlo | Garch Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
LEADER 03130nam a2200253 4500
001 2000791
024 |3 10.51842/2179-007-002-001 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 428773  |a مراد، عبدالقادر  |e مؤلف  |g Merrad, Abdelkader 
245 |a التنبؤ القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج GARCH ومحكاة مونت كارلو 
246 |a Estimating the Value at Risk of Returns on Stock Market Indices for the GCC Countries Using GARCH Models and Monte Carlo Simulations 
260 |b جامعة زيان عاشور بالجلفة  |c 2021 
300 |a 13 - 32 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التنبؤ بالقيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لمدة سنة، وذلك باستعمال نماذج GARCH وt-GARCH ومحاكاة مونت كارلو، إضافة إلى اختبارات قبول هذه النماذج مثل اختبار المعقولية العظمى للتغطية غير مشروطة واختبار المعقولية العظمى للاستقلالية، وقد خلصت النتائج إلى أن نموذج(1.1) GARCH كان الأفضل في تقدير هذه القيمة طيلة فترة التنبؤ (252 يوم) حيث رصد التقلبات في المؤشرات بشكل شبة دقيق وبدون مبالغة في حجم المخاطر.  |b This study aims to predict the value at risk for financial markets’s returns of the Gulf Cooperation Council indicators for a year, using “GARCH” and “t-GARCH” models and Monte Carlo simulation, in addition to their acceptance tests of these models, such as: the LR test of unconditional coverage and the LR test of independence. The results showed that “GARCH (1, 1)” was the best model to estimate this value throughout the forecast period (252 days), where monitoring fluctuations in indicators less accurately and without exaggeration in the risk’s size. 
653 |a أسواق الأوراق المالية  |a المخاطر المالية  |a الأوراق المالية  |a رأس المال البنكي 
692 |a القيمة المعرضة للمخاطر  |a التنبؤ  |a نماذج Garch  |a محاكاة مونت كارلو  |a المعقولية العظمي  |b Value at Risk  |b The Prediction  |b Simulation  |b Monte Carlo  |b Garch Model 
700 |a نور الدين، طالب أحمد  |g Nouruldin, Taleb Ahmed  |e م. مشارك  |9 572252 
773 |4 إدارة الأعمال  |4 الاقتصاد  |6 Business  |6 Economics  |c 001  |e Journal of Business Administration and Economic Studies  |f Mağallaẗ idāraẗ al-aՙmāl wa al-dirāssāt al-iqtiṣādiyaẗ  |l 002  |m مج7, ع2  |o 2179  |s مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية  |v 007  |x 2437-0525 
856 |u 2179-007-002-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1250223  |d 1250223 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.