ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير استخدام نموذج خماسي العو...>الوصف

تأثير استخدام نموذج خماسي العوامل المعدل لفاما وفرنش على العوائد الاضافية لمحفظة الأسهم: دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية للفترة من (2009-2017)

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Fama-French a Revised Five Factor Model on the Excess Returns of the Stock Portfolio: Empirical Study in Iraqi Stock Exchange (2009-2017)
المصدر: مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية
الناشر: جامعة بابل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، علي جيران عبد علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Khafaji, Ali jeeran Abid Ali
مؤلفين آخرين: عبدالرسول، هند ضياء (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 155 - 178
ISSN: 2312-7813
رقم MD: 1259478
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | محافظ الأسهم | العوائد الإضافية | المخاطر السوقية | حجم الشركة | القيمة الدفترية | الربحية التشغيلية | نموذج العوامل الخمسة المعدل | سوق العراق للأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Fama & French Five Factor Model | Size | Book to Market | Profitability | Investment | Excess Return
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: الهدف من هذا البحث هو اختبار القوة التفسيرية لنموذج خامسي العوامل المعدل لفاما وفريش (2015) في شرح العوائد الإضافية لسوق العراق للأوراق المالية لفترة 2009-2017. قمنا بتشكيل خمس محافظ اعتمادا على المتغيرات المستقلة التي حددها نموذج (FF)، باستخدام بيانات من 34 شركة مدرجة مع 306 مشاهدة، بافتراض أن المتغيرات المستقلة لها تأثير على العوائد الإضافية كمتغير تابع. لقد استنتج البحث أن النموذج يمكن أن يحسن العوائد إذا تم تشكيل المحافظ على أساس عاملي حجم الشركة وربحية السهم لذا فقد أوصى الباحثين بمراعاة هذين المعيارين."

The aim of this research is to test the explanatory force of the revised Fama and French Five Factor model (2015) in explaining the excess returns of Iraqi's stock Exchange for a period of 2009-2017. We formed Five portfolios depending on the independent variables identified by the model of (FF). We used a Data of 34 listed companies with 306 observation, Assuming that independent variables have an impact on the excess returns as an a dependent variable. the result show that the F-F five factors model can lead to better return for investor if their portfolios for med on the basis of the size factor (SMB) and profitability factor (RMW), there for, the research recommended paying attention for these priorities."
ISSN: 2312-7813

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.