| LEADER |
03208nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2014138 |
| 024 |
|
|
|3 10.37376/1668-032-002-006
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 672533
|a المهدوي، هنادي عبدالله
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a بناء نموذج لتفسير سلوك التقلبات (Volatility) في سلسلة أسعار النفط الخام (برنت) خلال الثورات العربية (2011-2015)
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بنغازي
|c 2019
|
| 300 |
|
|
|a 123 - 132
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الورقة إلى بناء نموذج إحصائي باستخدام عائلة GARCH يكون قادرا على تفسير سلوك التذبذبات والتقلبات (Volatility) وحركتها للأسعار اليومية للنفط الخام (برنت) خلال الفترة من يناير 2011 إلى ديسمبر 2015، واستخدمت نماذج GARCH لأنها قادرة على الأخذ في الاعتبار الأرباح (Returns) والتقلبات (Volatility)، التي تعتبر قياسا للمخاطرة خلال فترات التداول، في وقت واحد. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أفضل نموذج يفسر هذه التقلبات أو التذبذب هو نموذجTGARCH (1,1,1)2 مع تأثير لافراج (Leverage Effect) موجب وهذا يدل على أن العلاقة بين الأرباح والتقلبات علاقة عكسية مما يعني أن الأخبار السيئة (Bad News) تؤثر بشكل أكبر على أسعار النفط من الأخبار الجيدة (Good News).
|b This paper aims to build a statistical model using the GARCH family that is able to explain the behavior and the movement of fluctuations (Volatility) for the daily prices of crude oil (Brent) during the period from January 2011 to December 2015, and the GARCH family models were used because they are able to take into account returns and volatility, which is a measure of risk during trading hours, simultaneously. The results of this study showed that the best model that explains these fluctuations is the TGARCH model (1,1,1) with a positive leverage effect, which indicates that the relationship between returns and volatilities is an inverse relationship, meaning that bad news have more effects on oil prices than good news.
|
| 653 |
|
|
|a الاقتصاد القياسي
|a أسعار البترول
|a الأزمات الاقتصادية
|a التحولات السياسية
|a الوطن العربي
|
| 692 |
|
|
|a التقلبات
|a المخاطرة
|a نماذج كارش
|b Volatility
|b Risk
|b GARCH Models
|
| 700 |
|
|
|a الشركسي، عادل محمد
|e م. مشارك
|9 425234
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 006
|l 002
|m س32, ع2
|o 1668
|s مجلة جامعة بنغازي العلمية
|t University of Benghazi Scientific Journal
|v 032
|
| 856 |
|
|
|u 1668-032-002-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1261989
|d 1261989
|
