ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نموذج كمي لتقييم محفظة استثمار...>الوصف

نموذج كمي لتقييم محفظة استثمارات تأمينات الممتلكات في سوق التأمين المصري

العنوان المترجم: A Quantitative Model for Evaluating the Property Insurance Investment Portfolio in The Egyptian Insurance Market
المصدر: مجلة التجارة والتمويل
الناشر: جامعة طنطا - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: طه، طارق عبدالحميد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخواجة، حامد عبدالقوي محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 235 - 301
DOI: 10.21608/caf.2022.239051
ISSN: 1110-4716
رقم MD: 1275267
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاستثمارات العقارية | الأسواق المالية | شركات التأمين | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
تأمينات الممتلكات | تقييم محفظة الاستمارات | نموذج البرمجة التربيعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: يهتم هذا البحث بتقييم محفظة استثمارات تأمينات الممتلكات في السوق المصري من خلال نموذج رياضي يساعد شركات تأمينات الممتلكات على الاختيار المناسب للمحفظة الاستثمارية عن طريق صياغة المشكلة كنموذج للبرمجة التربيعية خلال الفترة من ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩ – 2019/ ٢٠٢٠ وتوصلت الدراسة إلى تركز معظم استثمارات شركات تأمينات الممتلكات في السوق المصري في نوعين فقط من الاستثمارات هما الأوراق المالية غير الحكومية بنسبة 46.11% والودائع الثابتة بنسبة 32.65% وهذا لا يتناسب مع مبدأي التنويع والسيولة الواجب توفرهما في محفظة الاستثمارات، إلا أنه في نفس الوقت يوجد تشتت كبير لنسب عوائد كل من العقارات والاستثمارات الأخرى تعكسها قيم التباين والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف، وتوصل الباحثان إلي أن عائد الاستثمار الأقل تباين 7.3% لمحفظة استثمارات شركات تأمينات الممتلكات في السوق المصري، وأوصي الباحثان بضرورة الاعتماد علي صناديق الاستثمار لضمان الاستثمار المتنوع والآمن، بالإضافة إلى عمل شراكة حقيقية بين شركات تأمينات الممتلكات في السوق المصري والمؤسسات المتخصصة في إدارة محافظ الأوراق المالية للاستفادة من خبراتها، مع ضرورة إعادة النظر في القيود القانونية المفروضة علي استثمارات شركات تأمينات الممتلكات من قبل هيئة الإشراف والرقابة لتحقيق أعلي عائد ممكن بدرجة مخاطر مقبولة.

This research aims to evaluate the property insurance investment portfolio in the Egyptian market using a mathematical model. The model is designed to aid property insurance companies in making optimal investment decisions by formulating the problem as a quadratic programming model. The study covers the period from 2008/2009 to 2019/2020. The study revealed that the majority of property insurance company investments in the Egyptian market are heavily concentrated in just two types: non-governmental securities at 46.11% and fixed deposits at 32.65%. This concentration deviates from the principles of diversification and liquidity essential for a balanced investment portfolio. Simultaneously, there is significant variance in the returns on both real estate and other investments, as evidenced by values such as variance, standard deviation, and coefficient of variation. The researchers concluded that the lowest investment return variance observed was 7.3% for property insurance company portfolios in the Egyptian market. As recommendations, the researchers advocate for a shift towards investment funds to ensure diversification and safety in investments. They also suggest establishing partnerships between property insurance companies in the Egyptian market and specialized institutions managing securities portfolios to leverage their expertise. Furthermore, there's a call to reconsider the legal constraints imposed by the Supervision and Control Authority on property insurance company investments to achieve optimal returns with an acceptable level of risk. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 1110-4716

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.