Élaboration D’un Modèle Pour L’estimation des Probabilités de Défaut par les Chaînes de Markov en Vue de la Mise en Place D’une Stratégie Optimale de Provisionnement au Sein des Banques Algériennes
| العنوان بلغة أخرى: |
A Model for Estimating Default Probability by Markov Chains in Order to Implementing an Optimal Provisioning Strategy in Algerian Banks |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية |
| الناشر: | جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين |
| المؤلف الرئيسي: | Mokhtari, Sid-Ahmed (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Hamidi, Khaled (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | مج9, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 321 - 340 |
| DOI: |
10.35392/1772-009-002-019 |
| ISSN: |
2352-9962 |
| رقم MD: | 1277983 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الفرنسية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Default Probability | Ranking of Claims | Markov Chains | Transition Matrices | Provisioning the Loans
|
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: |
By taking advantage of the Algerian regulations concerning the provisioning of receivables calculated largely according to Basel I, the objective of this study is the development of a credit risk model allowing banks to estimate the probability of default of their borrowers through a modeling of multi- year migrations of debt classes based on Markov chains. The application of the model on a portfolio of 705 customers having contracted real estate loans and investment loans with the National Bank of Algeria "BNA" allowed us to constitute risk-adjusted economic provisions and covering the expected loss in credit loans portfolio. En mettant à profit la réglementation algérienne concernant le provisionnement des créances calculés en grande partie selon Bâle I, l’objectif de cette étude est l’élaboration d’un modèle de risque de crédit permettant aux banques l'estimation des probabilités de défaut de leurs emprunteurs par le biais d’une modélisation des migrations pluriannuelles des classes de créances basée sur les chaînes de Markov. L’application du modèle sur un portefeuille de 705 clients ayant contracté des crédits immobiliers et des crédits d’investissement auprès de la Banque Nationale d’Algérie «BNA» nous a permis la constitution des provisions économiques ajustées au risque et couvrant la perte attendue sur le portefeuille. |
|---|---|
| ISSN: |
2352-9962 |
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