ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام النماذج الهجينة ARIMA-...>الوصف

استخدام النماذج الهجينة ARIMA-GARCH للتنبؤ بعوائد مؤشر الاسواق المالية: دراسة حالة السوق المالي السعودي خلال الفترة 2009-2019

العنوان بلغة أخرى: The Use of ARIMA-GARCH Hybrid Models to Predict the Revenues of the Financial Markets Index: A Study of the Saudi Financial Market during the Period 2009-2019
المصدر: مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: عياشي، عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العيد، تجاني محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 436 - 448
DOI: 10.38170/1993-007-001-028
ISSN: 2572-0198
رقم MD: 1278054
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد السعودي | الأزمات المالية | الاستثمارات الأجنبية | الاستثمار المالي | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أسواق مالية | عوائد | تنبؤ | نموذج هجين | Financial Markets | Revenues | Prediction | Hybrid Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: جاءت هاته الدراسة إلى معالجة إشكالية تقلبات مؤشرات الأسواق المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية والأزمات المالية الغير مستقرة، من خلال التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لعوائد مؤشرات السوق المالي في السعودية، وذلك باستخدام النمذجة القياسية لبيانات أسبوعية للفترة الممتدة من 04/01/2009 إلى غاية 01/12/2019، بواقع 570 مشاهدة. وتهدف الدراسة إلى معرفة النموذج الأمثل من نماذج ARIMA-GARCH الهجينة للتنبؤ بعوائد مؤشر السوق المالي السعودي خلال فترة الدراسة المذكورة سابقا، وما مدى قدرته على تقدير وتفسير تقلبات عوائد مؤشر السوق المالي السعودي. TADAWUL. وتشير النتائج المتوقعة إلى أن النموذج الهجين ARIMA(1.1.1) -GARCH(1.1)، نموذج قادر على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لتقلبات عوائد مؤشر السوق المالي السعودي خلال فترات الدراسة، مما يمكنها من مواجهة التقلبات والمخاطر المحتملة للأسواق المالية.

This study came to address the problem of fluctuations in financial market indicators in light of economic changes and unstable financial crises, by predicting the future trends of the revenues of the financial market indicators in Saudi Arabia, using econometric modeling of weekly data for the period from 04/01/2009 to 01/12 2019, with 570 views. The study aims to find out the optimal model of the ARIMA-GARCH hybrid models to predict the revenues of the Saudi financial market index during the aforementioned study period, and the extent of its ability to estimate and explain the fluctuations in the revenues of the Saudi financial market index .TADAWUL. The expected results indicate that the ARIMA(1.1.1)-GARCH(1.1) hybrid model is able to predict the future trends of the fluctuations in the revenues of the Saudi financial market index during the study periods, thus enabling it to face the fluctuations and potential risks of the financial markets.
ISSN: 2572-0198

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.