ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>The Role of the Term Structure...>الوصف

The Role of the Term Structure of Interest Rates in Interpreting the Yield - Curve's Forms: Theoretical Analysis

العنوان بلغة أخرى: دور الهيكل الزمني لأسعار الفائدة في تفسير أشكال منحنى العائد: تحليل نظري
المصدر: مجلة الاستراتيجية والتنمية
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: Esselimani, Nassima (Author)
مؤلفين آخرين: Ilifi, Mohamed (Co-Author)
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: جويلية
الصفحات: 217 - 233
DOI: 10.34276/1822-012-002-013
ISSN: 2170-0982
رقم MD: 1298555
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة الاقتصادية | السندات الحكومية | الأوراق المالية | أسعار الفوائد
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهيكل الزمني لأسعار الفائدة | منحنى العائد | نظرية التوقعات | نظرية تجزئة الأسواق | نظرية تفضيل السيولة | Term Structure of Interest Rates | Yield Curve | Expectation Theory | Segmentation Theory | Liquidity Preference Theory
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين أسعار فائدة السندات وآجال استحقاقها، التي تعرف بالهيكل الزمني لأسعار الفائدة أو منحني العائد، وضمن هذا السياق تطرقنا إلى أهم النظريات التي تفسر بناء واتجاه هذه العلاقة وشرحها بيانيا، مع تحديد نقاط قوة وعيوب كل نظرية بالاستناد إلى ثلاث حقائق مهمة. توصلت الدراسة أن لكل نظرية درجة تفسير معينة للحقائق المتطرق إليها، حيث أن نظرية التوقعات استطاعت أن تفسر الحقيقة الأولى والثانية فقط، نظرية تجزئة السوق فسرت الحقيقة الثالثة التي لم تستطع نظرية التوقعات تفسيرها، أما نظرية السيولة استطاعت أن تفسر كل الحقائق الثلاث.

The purpose of this study is to identify the relationship between bond interest rates and their maturity, known as the term structure of interest rates or the yield curve. Within this context, we have looked at the most important theories that explain the structure, direction and graphic explanation of this relationship, while identifying the strengths and disadvantages of each theory based on three important facts. The study found that each theory had a certain degree of interpretation of the facts to which it was touched upon, the expectation theory was able to explain only the first and second facts, market segmentation theory explained the third fact that the expectation theory couldn't explain, and the liquidity preference theory was able to explain all three facts.
ISSN: 2170-0982

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.