ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واقع تطبيق معامل الملاءة المستوحى من اتفاقية بازل في البنوك الجزائرية: دراسة حالة "بنك الفلاحة والتنمية الريفية"

العنوان بلغة أخرى: The Reality of the Application of the Minimum Capital Adequacy Ratio by the Algerian Banks
المصدر: مجلة الأبحاث الإقتصادية
الناشر: جامعة علي لونيسي البليدة 2 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بن داود، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bendaoud, Ahmed
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 369 - 388
ISSN: 1112-6612
رقم MD: 1302561
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
معامل الملاءة | لجنة بازل | بنك الجزائر | الأموال الخاصة | المخاطر المرجحة | Minimum Capital Adequacy Ratio | Basel Comitee | Banque of Algeria | Equity | Risk-Weighted | Assets
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق البنوك الجزائرية لمعامل الملاءة أو ما يعرف بنسبة كفاية رأس المال، والذي يعتبر من أهم النسب الاحترازية التي يفرضها بنك الجزائر والمستوحاة من اتفاقية لجنة بازل، وهذا من خلال دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بعد دراسة ما صدر عن لجنة بازل وكذا بنك الجزائر فيما يخص كيفية وخطوات حساب هذه النسبة. كما توصلت هذه الدراسة بأن احترام معامل الملاءة مرتبط بعنصرين أساسيين ألا وهما حجم الأموال الخاصة من جهة والمخاطر التي يواجهها البنك من جهة أخرى.

This study aims to know the reality of the application of the minimum capital adequacy ratio by the Algerian banks, which is considered among the most important prudential ratios required by the Bank of Algeria and inspired by the Basel Committee, and this through the case study of the Bank for Agriculture and Rural Development (BADR), after presenting what has been published by the Basel Committee and the Bank of Algeria, concerning the method and the steps for calculating this ratio. According to this study, compliance with the minimum capital adequacy ratio depends on two main elements, namely the volume of equity and the risks incurred.

ISSN: 1112-6612