ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطبيقات نموذج KMV للكشف عن مخا...>الوصف

تطبيقات نموذج KMV للكشف عن مخاطر التعثر المالي بالمؤسسات الاقتصادية: دراسة حالة عينة من المؤسسات بسوق أبو ظبي للأوراق المالية للفترة: 2018-2019

العنوان بلغة أخرى: Applications of the KMV Model to Assess the Default Risk in the Firms: A Case Study of a Sample of Firms Listed in the Abu Dhabi Securities Exchange for the Period (2018-2019)
المصدر: مجلة دراسات العدد الاقتصادي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بن سليم، محسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 103 - 126
ISSN: 2676-2013
رقم MD: 1303187
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التعثر المالي | البورصة الإماراتية | الاقتصاد الإماراتي | المؤسسات الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
نموذج KMV | النماذج الهيكلية | مخاطر التعثر | احتمال التعثر | سوق أبو ظبي للأوراق المالية | KMV Model | Structural Models | Default Risk | Probability of Default | Abu Dhabi Securities Market
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مدى فعالية نموذج KMV في المساعدة على تقييم والتنبؤ بمخاطر التعثر المالي. ولتحقيق هذه الغاية تم تسليط الضوء على النماذج الهيكلية وشروط تحديدها، كما تم التركيز على مختلف الأطر النظرية لنموذج KMV ومنهجية قياسه لمخاطر التعثر المالي، وكذا خطوات تطبيقه. حيث تم دراسة عينة من الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأورق المالية. ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي للإلمام بمختلف جوانب البحث. وقد توصلت الدراسة إلى أن نموذج KMV يعد من أهم النماذج المتاحة لتقييم مخاطر التعثر المالي، كما أن سهولة هذا النموذج تمكن المؤسسات والبنوك من توحيد مخاطر الائتمان ومساعدتها على أتخاد التدابير اللازمة والمناسبة في حالة التعثر.

This study aims to discuss the effectiveness of the KMV model in helping to assess and predict the default risk. To this end, the structural models and the conditions for their identification were shed light on, as well as the various theoretical frameworks of the KMV model and its methodology for measuring the default risk, as well as the steps for its application. Where it was applied to a sample of companies listed on the Abu Dhabi Securities Market. To achieve the goal of the study, the descriptive method was used to gain familiarity with the various aspects of the research. The study concluded that the KMV model is one of the most important models available to assess the default risk, and the ease of this model enables institutions and banks to standardize credit risks and help them to take the necessary and appropriate measures in the event of default.
ISSN: 2676-2013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.