ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنبؤ بعوائد مؤشرات الأسواق ا...>الوصف

التنبؤ بعوائد مؤشرات الأسواق المالية باستخدام نماذج GARCH المتماثلة وغير المتماثلة: دراسة حالة سوق دبي للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Forecasting the Returns of Stock Market Indices Using Symmetric and Asymmetric GARCH Models: Case Study of Dubai Stock Exchange
المصدر: مجلة البشائر الاقتصادية
الناشر: جامعة طاهري محمد، بشار - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: دربال، أمينة محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لخضر، عبدالمالك (م. مشارك), سعيدي، عامر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أوت
الصفحات: 58 - 74
DOI: 10.33704/1748-008-002-004
ISSN: 2437-0932
رقم MD: 1310952
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | الأحداث المستقبلية | اتخاذ القرارات | سوق دبي
كلمات المؤلف المفتاحية:
تنبؤ | نموذج انحدار ذاتي مشروط بعدم تجانس اخطاء معمم | متماثلة | غير متماثلة | سوق دبي المالي | عوائد | Forecasting | Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model | Symmetrical | Asymmetrical | Dubai Stock Market | Returns
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: لتحقيق القيمة العادلة للورقة المالية وممارسة فعالة لتجنب الأزمات مستقبلا يتوجب إيجاد وسيلة وآلية تساعد المستثمرين في تحديد الخيار المناسب والأفضل للاستثمار في سوق الأوراق المالية وذلك من خلال تحليل السوق وتقلباته ودراسة المتغيرات المؤثرة في اتجاهه لغرض التنبؤ بما سيكون عليه في المستقبل. وتهدف هذه الدراسة إلى التنبؤ بمؤشر سوق دبي المالي وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات يومية للفترة 22/2/2006 إلى 30/01/2014. توصلت الدراسة اللي نتيجة مفادها أن نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس الأخطاء المعمم (1,1) GARCH لديه أفضل قدرة على التنبؤ.

To achieve the fair value of the security and the effective exercise to avoid future crises, it is necessary to find out a tool and a mechanism that can help investors to determine the appropriate and the best choice in order to invest in the stock market. That could be done by analyzing market and its fluctuations, and studying the variables that affect market directions. Consequently, this would help to expect market in the future. The aim of this study is to forecast the index of Dubai stock market. To do so, daily data are used covering the period 22/02/2006 until 02/01/2014. The main finding of this study is that GARCH (1,1) model has better forecasting performance.
ISSN: 2437-0932

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.