ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنبؤ بالعوائد المالية للأسوا...>الوصف

التنبؤ بالعوائد المالية للأسواق المالية باستخدام النماذج المتماثلة: سوق دبي نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Forecasting the Financial Returns of the Financial Markets Using Similar Models: The Dubai Market as a Model
المصدر: مجلة الاقتصاد والبيئة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - مخبر استراتيجية التحول الى اقتصاد أخضر
المؤلف الرئيسي: بلعربي، يسري ستي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Belaribl, Yousra Setti
مؤلفين آخرين: الحاج، خليفة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أبريل
الصفحات: 53 - 73
ISSN: 2661-782x
رقم MD: 1473964
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رؤوس الأموال | المؤشرات المالية | أسوق دبي المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأسواق المالية | النماذج المتماثلة | نماذج GARCH | التقلبات المالية | Financial Markets | Symmetric Models | GARCH Models | Financial Volatility
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: سعت هذه الدراسة إلى نمذجة وتحليل التقلبات المالية لعوائد مؤشر سوق دبي المالي DFM، خلال الفترة الزمنية من 03-01-2022 إلى 26-03-2023، بعينة حجمها 386 مشاهدة يومية، وذلك عن طريق المفاضلة بين النماذج المتماثلة لعائلة GARCH والمتمثلة في GARCH, GARCH-in-Mean، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج القياسي، وبالاستعانة بالبرنامج الإحصائي Eviews 2010. وخلصت الدراسة إلى أن النموذج ARIMA (5.15) - GRCH (1.1) هو النموذج الأمثل في عملية التنبؤ بتقلبات عوائد مؤشر سوق دبي المالي، كما توصلت الدراسة إلى أن عوائد مؤشر سوق دبي المالي DFM تتسم بخاصية عنقودية التباين، وكذلك هناك استمرارية للصدمات والتذبذبات.

This study sought to model and analyze the financial fluctuations of the returns of the Dubai Financial Market Index (DFM), during the time period from 01-03-2022 to 03-26-2023, with a sample size of 386 daily observations, by comparing similar models of the GARCH family, represented by GARCH, GARCH-in-Mean, where the descriptive and standard approaches were relied upon, using the Eviews 2010 statistical program The study concluded that the ARIMA(5.15)-GARCH(1.1) model is the most optimal model in the process of predicting fluctuations in the returns of the Dubai Financial Market Index. The study also concluded that the returns of the Dubai Financial Market Index (DFM) are characterized by cluster variation, and there is also continuity of shocks and fluctuations.
ISSN: 2661-782x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.