ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نموذج كمي لتحديد العلاقة بين س...>الوصف

نموذج كمي لتحديد العلاقة بين سعر الصرف ومعدل الفائدة وأثرها على النشاط التأميني: بالتطبيق علي شركة مصر للتأمين

العنوان بلغة أخرى: A Quantitative Model to Determine the Relationship between the Exchange Rate and the Interest Rate and Impact on Insurance Activity: Applying to Misr Insurance Company
المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: حماد، غادة ربيع محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، محمد المهدي محمد (م. مشارك) , إبراهيم، أحمد عبدالرحمن سيد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 382 - 430
DOI: 10.21608/jsst.2022.154463.1457
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 1334735
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
شركات التأمين | سعر الفائدة | البنوك التجارية | الأخطار المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف | معدل الفائدة | التكامل المشترك | اختبار جذر الوحدة | الأقساط | التعويضات | Exchange Rate | Interest Rate | Cointegration | Unit Root Test | Annuity | Compensation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقييم وقياس مخاطر تغيرات سعر الصرف ومعدل الفائدة ومحاوله للتوصل إلى نماذج للتنبؤ بالمتغيرات التابعة (صافي الأقساط، صافي التعويضات، مخصص الأخطار السارية، مخصص التعويضات تحت التسوية) بدلالة المتغيرات المستقلة (سعر صرف الدولار الأمريكي، معدل الفائدة السنوي) وتوصلت الدراسة إلى رفض فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية وهي أن جميع السلاسل الزمنية محل الدراسة غير مستقرة في مستواه الأصلي، وقبول فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية المشتقة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى على السلاسل الزمنية الأصلية. ومن نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك: وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة عند مستوى معنوية 5%، ويدل ذلك على وجود علاقة طويلة الأجل بين السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، أي أنها لا تتباعد عن بعضها البعض في الأجل الطويل، وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومنها: التوسع في استخدام النماذج الإحصائية لنمذجة مختلف مؤشرات قطاع التأمين والتنبؤ بتطورها في المستقبل.

The study aimed to assess and measure the risks of changes in the exchange rate and interest rate and an attempt to reach models to predict the dependent variables (net premiums, net compensation, allowance for unexpired risks, allowance for outstanding compensation) in terms of independent variables (US dollar exchange rate, annual interest rate) The study found that the stability hypothesis of time series was rejected, which is that all time series under study are unstable at its original level I (0), and accepts the stability hypothesis of derived time series after making first degree differences on the original time series. And from the results of the Johansen test for co-integration: the presence of co-integration between the study variables at a significant level of 5%, and this indicates the existence of a long-term relationship between the time series of the study variables, meaning that they do not diverge from each other in the long term, and the study recommended several Recommendations, including: Expand the use of statistical models to model the various indicators of the insurance sector and predict their future development.
ISSN: 2090-5327

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.