ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار اثر يوم من الأسبوع في س...>الوصف

اختبار اثر يوم من الأسبوع في سوق الإمارات للأوراق المالية: دراسة قياسية

العنوان بلغة أخرى: Testing the Effect of a Day of the Week in the Emirates Stock Exchange: An Econometric Study
المصدر: مجلة الميادين الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بغفار، عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشيخ، ساوس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 365 - 386
DOI: 10.47173/2134-005-001-019
ISSN: 2716-7615
رقم MD: 1349127
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | سوق الأوراق المالية | الإحصاء الوصفي | كفاءة الأسواق | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
تأثير يوم من الأسبوع | أثر تقويم زمني | كفاءة سوق | فرضية سوق فعالة | Day of the Week Effect | Calendar Effect | Market Efficiency | Effective Market Hypothesis
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يعد تأثير يوم من الأسبوع من أحد تشوهات التقويم الملاحظة في الأسواق المالية وهو من حالات شذوذ الصيغة الضعيفة لفرضية سوق فعالة، ومن الناحية التاريخية كانت العوائد السلبية لأول يوم تداول من الأسبوع هي النتيجة الأكثر شيوعا تماشيا مع تحسين كفاءة السوق وظهور المالية السلوكية. تهدف هذه الورقة إلى اختبار وجود أثر يوم من الأسبوع في سوق الإمارات للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة من 02/02/2020 إلى 30/06/2022، باستخدام الإحصاء الوصفي ونماذج ARCH، واعتمدت الدراسة على البيانات اليومية لكل من مؤشر FTFADGI ومؤشر DFMGI، وأظهرت النتائج وجود أثر يوم من الأسبوع في سوق الإمارات للأوراق المالية، مما يوفر دليلا على عدم كفاءة هذا السوق على المستوى الضعيف.

The effect of the day in the week is one of the calendar anomalies observed in the financial markets, and it is one of the irregularities of the weak formula of an efficient market hypothesis. Historically, the negative returns of the first trading day of the week have been the most common outcome in line with the improvement in market efficiency and the emergence of behavioral finance. This paper aims to test the impact of a day of the week in the Emirates stock market, during the period from 02/02/2020 to 30/06/2022, using descriptive statistics and ARCH models. The study was based on daily data from FTFADGI and DFMGI indexes. The results demonstrate the presence of an effect for a day of the week in the Emirates stock market, which provide evidence of the inefficiency of this market at the weak level.
ISSN: 2716-7615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.