التأثير المتبادل بين أسواق ناشئة : تجربة الامارات و عمان و قطر

المصدر:	المجلة العربية للعلوم الإدارية
الناشر:	جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي:	الديحاني، طلاع محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:	مج 12, ع 3
محكمة:	نعم
الدولة:	الكويت
التاريخ الميلادي:	2005
الشهر:	يناير
الصفحات:	391 - 408
DOI:	10.34120/0430-012-003-002
ISSN:	1029-855X
رقم MD:	135185
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	EcoLink
مواضيع:	الامارات العربية المتحدة \| الأسواق الناشئة \| التأثير المتبادل \| نموذج الانحدار الذاتي \| تحليل عدم التماثل \| جذر الوحدة \| سلطنة عمان \| قطر \| الأسهم \| الأسواق المالية
رابط المحتوى:	PDF (صورة)

20

المستخلص:	تختبر هذه الدراسة درجة التأثير المتبادل Interdependence باستخدام طرق متعددة متعلقة بنماذج الانحدار الذاتي autoregressive distributed lag فيما بين ثلاثة أسواق ناشئة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، هي: الإمارات، وعمان، وقطر. وتشير النتائج، في حالة افتراض التماثل symmetry، الى وجود بعض علاقات التأثير المتبادل المباشرة impact effect، والتراكمية cumulative effect فيما بين هذه الأسواق. كما تشير النتائج، عند إدخال العناصر غير التماثلية asymmetry، إلى وجود علاقات تبادلية أخرى مباشرة وتراكمية لم يظهرها النموذج التماثلي. Interdependence among the stock markets of UAE, Oman and Qatar are investigated using a variety of testing techniques involving symmetric and asymmetric autoregressive distributed lag models. The results of symmetric analysis reveal some impact and cumulative effects on these markets. Strong evidence is found for short-run and long-run interdepencence, particularly if the underlying model allows for asymmetric responses of returns in one market to changes in the returns in the other markets.
ISSN:	1029-855X
البحث عن مساعدة:	795280