ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس كفاءة سوق الكويت للأوراق...>الوصف

قياس كفاءة سوق الكويت للأوراق المالية

المصدر: المجلة العربية للعلوم الإدارية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: أسيري، بتول قاسم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 14, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: مايو
الصفحات: 265 - 280
DOI: 10.34120/0430-014-002-003
ISSN: 1029-855X
رقم MD: 135284
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاسهم | الكويت | الأسواق المالية | العشوائية | جذر الوحدة | اختبار دكي - فلر | الأوراق المالية | أسعار الاسهم | اختبار الانحدار الذاتي | الكفاءة | تقويم الأداء
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: تركز هذه الدراسة على قياس السير العشوائي للأسهم الكويتية لجميع الشركات المدونة في سوق الكويت للأوراق المالية. وذلك من خلال دراسة أسعار الأسهم اليومية في الفترة من 1 يناير 2000 الى 31 ديسمبر 2002 والمعلنة في سوق الكويت للأوراق المالية لـــــ 80 شركة. لتحقيق هدف الدراسة عمدت الدراسة الى إجراء اختبار دكي- فلر (جذر الوحدة) واختبار دكي- فلر مع الانجراف ومع الاتجاه. فضلا عن استخدام التمهيد الاسي واختبار الانحدار الذاتي. جميع الاختبارات أثبتت جذر الوحدة للأسهم الكويتية، سواء للعينة بوجه عام أو لكل قطاع على حدة. بهذا وبناء على ذلك، استنتجت الدراسة ان سوق الكويت للأوراق المالية على درجة منخفضة من الكفاءة.

This study measures the behavior of stock prices in the Kuwait Stock Exchange, which is expected to follow a random walk. Random walk models such as Unit Root and Dickey-Fuller tests are used as basic stochastic tests for a non-stationarity of the daily prices for all the listed companies in the Kuwait Stock Exchange. The period of study is 1st January 2000 until 31st December 2002. The results confirmed the random walk hypothesis for all share prices and each individual sector. Other tests, such as autocorrelation tests and exponential smoothing tests also supported the efficiency of the Kuwait Stock Exchange in the weak-form.
ISSN: 1029-855X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.