ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توظيف أنموذج Fama & French في...>الوصف

توظيف أنموذج Fama & French في تسعير الموجودات الرأسمالية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Fama & French Model in the Pricing of Capital Assets for Companies Listed on the Stock Market
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: حسين، زهراء عبدالجبار مجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Majid, Zahraa Abdel-Jabbar
مؤلفين آخرين: العراقي، بشار أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع60
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 488 - 499
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1354232
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | الموجودات الرأسمالية | المخاطر اللانظامية | نماذج التسعير
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر النظامية | مخاطر اللانظامية | نماذج Fama & French | معامل بيتا | Systematic Risk | Irregularity Risk | Fama & French Models | Beta Coefficient
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى الوصول إلى نماذج مطورة تتناسب مع التطورات الحاصلة في الأسواق المالية لتسهل عملية جمع المدخرات لوحدات الفائض وتحويلها لوحدات العجز، وكذلك لتحقيق أعلى عائد ممكن بمستوى مقبول من المخاطرة عند الاستثمار في الأسواق المالية، فقد توصل البحث إلى نماذج مطورة لأنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية التقليدي تأخذ بنظر الاعتبار المخاطر النظامية بالإضافة إلى المخاطر اللانظامية تمثلت بأنموذج Fama & French ثلاثي العوامل عام 1993 الذي أضاف عامل حجم الشركة وعامل القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية للشركة كعوامل لخطر لأنموذج CAPM التقليدي وتطور بعدها عام 2014 ليصل إلى أنموذج Fama & French الخماسي العوامل وذلك بإضافة عاملين إلى الأنموذج الثلاثي ل Fama & French يتمثلان بعامل الربحية وعامل الاستثمار، وأخيرا توصل الأنموذج إلى Fama & French السداسي المتضمن فضلا عن العوامل الخمسة عامل رأس المال البشري.

This study aimed to reach developed models commensurate with developments in the financial markets to facilitate the process of collecting savings for surplus units and transferring them to deficit units, as well as to achieve the highest possible return with an acceptable level of risk when investing in the financial markets. The traditional model was represented by the three-factor Fama & French model in 1993. Which added the company size factor and the book value factor to the market value of the company as risk factors for the traditional CAPM model. And then developed for the four-factor Fama & French model by adding the momentum factor to reach the Fama & French five-factor model in 2014 by adding two factors to the triple model of Fama & French are represented by the profitability factor and the investment factor. And finally the model reached the hexagonal Fama & French that includes in addition to the five factors the human capital factor
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.